CDD - Chargé d’études quantitatifs crédit (H/F)
CDD Ile-de-France, France
Description de l'offre
Au sein du Département Analyses Consolidées et Modèles, le Pôle Validation a pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe relatifs notamment :
- - au risque de crédit en vue du calcul des fonds propres réglementaires et des provisions (selon IFRS9)
- - au risque de marché (valorisation d’instruments financiers, sensibilités, VaR),
- - au risque opérationnel,
- - au risque ALM
Une part significative de la validation est consacrée à l’homologation Bâle II (méthodes avancées).
Dans le cadre d’un remplacement d’une salariée en congé maternité, le Chargé d’études quantitatifs crédit (H/F) aura pour principales missions :
- - la réalisation de calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés. Ces calculs comprendront notamment la calibration des modèles
- - l’identification et la quantification d’incertitudes de modèles, y compris celles identifiées lors de la revue méthodologique en amont, et celles relatives au choix du modèle retenu via un modèle alternatif
- - l’analyse de la robustesse des modèles et des backtestings
- - la rédaction d’un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus
Profil recherché
Profile recherché
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur (exemple ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….) ou d’un troisième cycle universitaire à dominante mathématique et statistique (DEA ou DESS).
Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine Risque ou Finance acquise au sein d’une entreprise du secteur bancaire.
Vous avez une bonne maîtrise du risque de crédit avec :
- - une connaissance de l’environnement et des textes réglementaires sur les risques de crédit (Bâle II / Bâle III)
- - des connaissances techniques de modélisations sur les risques de crédit (scoring, statistiques)
Vous maitrisez le pack office (Excel, Access, PowerPoint, Word), SAS et d’autres outils statistiques ainsi que les logiciels de base de données capables de traiter des volumétries élevées et des bases de données relationnelles (SQL, Access, Oracle…..).
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre autonomie et votre capacité d’organisation sont des atouts qui vous permettront de réussir efficacement dans les missions confiées.
- Localisation du poste : 75013, Paris
- Date de démarrage : Juillet 2017
À propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 15 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis.
Le Groupe BPCE compte 31,2 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 9 millions de sociétaires.
BPCE SA, l’organe central commun aux Caisses d’Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe.