Analyste quantitatif

Description de l'offre

Contexte opérationnel:

Le pôle « Risques de Marchés » est en charge de la mise en place, de la production et de l’analyse des indicateurs de risques de marché du Groupe, ainsi que de l’analyse transversale des produits financiers.
Au sein du pôle de « Risques de Marchés », l’analyste quantitatif aura en charge la définition et la construction des modèles de valorisation d’actifs, le développement des modèles statistiques de prévision, la conception et la mise en place de méthodologies de calculs des indicateurs d’ajustement de la valorisation (CVA, FVA, PVA,….), la validation des modèles développés par des entités du groupe BPCE.

Plus généralement, ce poste est destiné à répondre aux problématiques financières quantitatives de la direction, que ce soit pour son compte propre ou celui de certains établissements du groupe.

Contour de la mission :

Mise en place de modèles de valorisation et de calcul d’indicateurs d’ajustement de valorisation :
- Modèles de valorisation pour des produits financiers à destination de la clientèle ;
- Modélisation de variables économiques et financières non observables sur les marchés ;
- Conception de moteurs de calculs ;
- Amélioration et mise en place de méthodes de calcul des XVA (Credit Value Adjustment, Funding Value Adjustment, Prudent Value Adjustment,…)
- Evolutions des modèles de valorisation et leur validation, en lien avec les évolutions réglementaires et les pratiques de marché ;
- Participation aux travaux de modélisation et de calibrage de stress test

Profil recherché

Profile recherché

Savoirs

Très bonnes connaissances des marchés finaiciers et des techniques de modélisation et de pricing.

Savoirs faire

De formation supérieure de type École d'ingénieurs avec spécialisation en finance ou Bac +5 universitaire en mathématiques financières, finance quantitative ou statistique/économétrie, vous justifiez d’une expérience combinée d’au moins 5 ans dans le domaine de l’analyse quantitative et le développement de projet. La connaissance des instruments financiers et des techniques de valorisation d’instruments ainsi que la maîtrise d’Excel/VBA, SQL, Programmation objet et C++ est requise.

Savoirs être

Rigueur afin de produire des travaux de bonne qualité et dans les délais
Esprit de synthèse et curiosité d’esprit
Sens du travail en équipe et qualité dans la communication (relations internes DRG, autres directions de BPCE SA et filière risques)
Bonnes capacités d’adaptation, de réactivité
Autonomie.

À propos de BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 35 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires. BPCE SA, l’organe central commun aux Caisses d’Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe.