Data Scientist

Description de l'offre

BNP Paribas propose au sein de son activité ALM Treasury Head Office un poste de Data Scientist dans l'équipe Data Science & Quantitative Finance .

L'ALM Treasury est une activité transverse rattachée directement à la Direction Générale en charge de la gestion de la liquidité, du risque de taux et de change du bilan du Groupe BNP Paribas . L'ALM Treasury joue ainsi un rôle stratégique dans le maintien à long terme de la capacité de financement de l'économie de BNP Paribas.

ALM Treasury recherche pour son équipe Head of Data Science & Quantitative Finance basée à Paris, un(e) :

Data Scientist – H/F

CONTEXTE ET ENJEUX :

Au sein de l'ALM Treasury Head Office (Paris), l'équipe Data Science & Quantitative Finance a pour mission le développement de modèles statistiques et de machine learning ainsi que de modèles de courbe de taux. Ces modèles sont à la base du calcul des indicateurs de gestion de l'ALM Treasury (impasse de liquidité, impasse de taux d'intérêt, delta équivalents, sensibilité des revenus, sensibilité de la valeur).

MISSIONS :

En tant que Data Scientist, vous :

·
Contribuez au développement de modèles statistiques et de machine learning pour prédire le comportement clientèle (exercice de l'option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan, …) :

·
Back tests et mise à jour des modèles existants ;

·
Développement de nouveaux modèles statistiques et de machine learning prenant en compte l'évolution de l'environnement économique et financier ;

·
Mesure de la performance des modèles ;

·
Mesure des impacts des modèles dans les métriques de l'ALM Treasury ;

·
Documentation des modèles.

·
contribuez à la veille technologique de l'équipe :

·
Projets sur les environnements big data du groupe BNP Paribas ;

·
Tests de nouveaux algorithmes de machine learning ;

·
Tests de packages R et Python ;

·
Tests de nouveaux logiciels de data science ;

·
Présentations d'articles académiques.

·
contribuez à des études quantitatives spécifiques :

·
Tests de justification de couverture ;

·
Valorisations de produits de marché ;

·
Calculs liés aux besoins de capital ;

·
Simulations du bilan, des résultats et de la valeur de la banque.

·
contribuez à l'animation du réseau des 25 modélisateurs ALM Treasury du Groupe BNP Paribas :

·
Harmonisation des méthodes de modélisation dans le Groupe ;

·
Support aux équipes locales dans le développement de modèles ;

·
Meetings réguliers avec les équipes locales ;

·
Présentation des nouveaux environnements de développement et des nouveaux algorithmes.

Profil recherché

Qualifications :

PROFIL

Diplômé(e) d'un Bac+5 en école d'ingénieur ou filière universitaire spécialisé en mathématiques appliquées à la finance ou en statistique/machine learning , vous justifiez d'une première expérience minimum dans l'un de ces domaines.

Compétences techniques/métier :

· 
Excellent niveau en statistiques et machine learning

· 
Connaissance des produits financiers

· 
Très bonnes connaissances de SAS, R et Python

· 
Bonne expression orale et écrite

· 
Vous êtes en mesure de travailler en anglais couramment

Compétences comportementales :

· 
Capacité d'analyse

·  Capacité d'adaptation
·  Rigueur et précision
·  Capacité de synthèse
·  Capacité à collaborer