Auditeur des modèles IRBA de risque de crédit Bâle II, H/F

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

Risk Function est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue, en tant que deuxième regard, à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. Risk Function regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit, les risques de marché, de liquidité et d'assurance, un département de synthèse et consolidation, une coordination réglementaire et, enfin, une fonction de support interne.

Risk Function recherche pour son équipe Risk IR – pôle Credit Risk Methodology (CRM) à Paris un(e) :

Auditeur des modèles IRBA de risque de crédit Bâle II, H/F

Contexte

Risk IR est une unité de contrôle indépendante dédiée à vérifier la conformité continue des dispositifs de notation interne de BNP Paribas avec les exigences réglementaires Bâle 2. L'indépendance de Risk IR est assurée envers toutes les entités en charge de la définition, du développement, de l'implémentation, de la validation et de l'utilisation des dispositifs de notation interne. Risk IR reporte directement au Directeur des Risques de BNP Paribas.

Les missions de Risk IR sont :

· Évaluer le risque réglementaire issu de la mise en œuvre du cadre prudentiel « Bâle 2 » et en informer la Direction de la Banque :

o pendant l'implémentation des projets Bâle 2 (période de « pré-application »),

o au cours de l'implémentation des actions correctrices demandées par les Superviseurs (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou Superviseurs locaux ou à l'avenir la Banque Centrale Européenne),

o de manière régulière (revue annuelle) afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de contrôle

· Renforcer la cohérence des méthodes et pratiques de gestion du risque de crédit dans le Groupe

· Contribuer à maintenir BNP Paribas parmi les banques les plus avancées dans le domaine de la gestion du risque en incorporant les « bonnes pratiques » aux normes de certification.

Au sein du pôle Risk IR le pôle CRM (Credit Risk Methodology) traite des questions méthodologiques à caractère quantitatif liées au risque de crédit, notamment des modèles IRBA de risque de crédit (modèles de PD, LGD, EAD).

Vos missions

En tant qu'auditeur/trice vous effectuez diverses missions de certification de modèles bâlois. Ces missions peuvent être de plusieurs types :

· mission dite de « revue indépendante ex-ante » : revue « allégée » d'un modèle en vue de sa présentation au comité compétent (par exemple le CPDN) avant décision de mise en oeuvre

· mission de certification « ex-post », consistant à analyser en détail la conformité d'un modèle déjà implémenté et utilisé dans le cadre du dispositif Bâle 2

· mission dite de « pré-homologation », consistant à analyser en détail la conformité des modèles d'une entité ayant demandé à passer en approche IRBA, avant le passage du Superviseur compétent

· mission de revue des exercices de contrôle ex-post (« backtesting ») des modèles en production

· mission de suivi des recommandations des Superviseurs et/ou de Risk IR, consistant à analyser les réponses apportées par les entités aux recommandations émises par les Superviseurs ou aux anciennes recommandations de Risk IR afin de certifier si elles permettent ou non de clôturer les recommandations.

Pour ces différentes missions, vous êtes en relation avec les équipes de modélisation de l'entité concernée, auprès desquelles vous récupérez la documentation, les bases de données et les codes nécessaires à vos investigations.

Ces missions, d'une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois, donnent lieu à la production d'un rapport, qui peut être en français ou en anglais selon l'entité concernée, et qui contient le détail des analyses effectuées, les recommandations éventuelles, et les conclusions quant à la conformité du modèle. Ces recommandations et conclusions sont ensuite discutées avec les équipes de modélisation, et les résultats peuvent ensuite être communiqués au superviseur concerné.

Outre les sujets purement réglementaires, vous serez également amené à revoir d'autres types de modèles (par exemple des scores d'octroi).

Votre profil

Diplômé(e) d'un Bac+5 vous avez acquis 5 années d'expériences ou plus dans la modélisation statistique des risques de crédit . Vous avez une première expérience en Audit et possédez une bonne connaissance de la réglementation Bâloise . Votre maîtrise de l 'anglais est avancée tant à l'écrit qu'à l'oral.

De plus, votre capacité d'analyse et de synthèse alliée à votre rigueur et à votre créativité ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour évoluer au sein du Groupe BNP Paribas.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible.