Assistant Analyste Quantitatif Stress Tests - H/F

Description de l'offre

BNP Paribas recherche pour sa fonction RISK à Paris un(e) stagiaire :

 

 

Assistant Analyste Quantitatif Stress Tests - H/F

 

 

Contexte et Enjeux :

 

 

Vous intégrez l'équipe Credit Risk Stress Testing (CRST) est en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test crédit ainsi que de la coordination des stress tests du Groupe qu'ils soient réglementaires (en particulier stress tests EBA/ BCE en Europe et CCAR aux US) budgétaires trimestriels et ad hoc (forums de risque enveloppes pays…).

 

Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 4 familles d'activités:

- L'anticipation et la projection des facteurs de risques en lien avec la macroéconomie

- La modélisation de portefeuille

- La coordination transversale des stress tests notamment avec les pôles / métiers et les filiales

- La gestion et l'analyse des données input et des résultats de stress tests.

 

Vos missions :

 

 

En tant qu' Assistant Analyste Quantitatif Stress Tests vous :

 

·         Assistez dans les travaux d'analyse quantitative. L'objet de ces travaux (à préciser selon profil) est la modélisation des paramètres de risques de crédit en lien avec la macroéconomie en particulier la migration de la qualité de crédit (rating).

 

·         Améliorez la méthodologie du Forward Looking sous IFRS 9.

·         Prenez en compte la dimension sectorielle dans le dispositif du stress test

·         Recherchez des solutions numériques tests sous R

·         Mesurez l'impact des hypothèses et du risque de modèle

·         Réalisez une revue de littérature

 

 

Apports de la mission :

 

Nous vous offrons une mission stimulante dans un environnement dynamique au sein de la fonction Risques. Vous développez également une expertise de l'analyse quantitatif.

Profil recherché

 :

 

Formation :

 

Diplômée d'un Bac+5 d'école d'ingénieur ou école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques.

 

 

Langues :

 

Vous disposez d'un anglais avancé.

 

Compétences techniques :

 

 

Vous disposez de connaissances sur les Mathématiques Portabilités et Statistiques. Vous avez des connaissances sur les logiciels R VBA SAS.

 

Compétences comportementales :

 

De plus votre capacité à communiquer et d'analyse alliée à votre sens de la rigueur et de la précision et votre capacité d'organisation ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour évoluer sur ce poste.

 

Durée et disponibilité

 

Ce stage est à pourvoir  immédiatement pour une durée de 6 mois.

À propos de Bnp Paribas

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

 

RISK est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. RISK regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.