Analyste Quantitatif modèles risque de crédit

Description de l'offre

Contexte
Le poste ouvert s'intègre dans le périmètre de la fonction Risques de la banque BNP Paribas.
La Fonction Risques est une fonction globale, intégrée et indépendante, couvrant tous les métiers de la Banque BNP Paribas.
Elle a pour missions de :
- conseiller la Direction Générale en matière de politique de prise de risque ;
- de contribuer, en tant que deuxième regard, à ce que les risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques, son niveau souhaité de notation sur les marchés et ses objectifs de rentabilité ;
- d'informer et alerter, le cas échéant, le Management de l'état des risques auxquels la Banque est exposée ;
- d'assurer le respect de la réglementation bancaire dans le domaine des risques, en liaison avec les fonctions concernées.
C'est une fonction mondiale, s'appuyant sur plus de 6000 collaborateurs répartis dans les différentes entités du Groupe BNP PARIBAS de par le monde et caractérisée par une relation étroite avec les Métiers.
Au sein de la Fonction Risques, le Département des Risques France (Risk Function-Risk FRB) est en charge de la gestion du risque de crédit et de contrepartie sur opérations de marchés :
- Pour les Entreprises, les Professionnels, les Entrepreneurs et les Collectivités Locales, clients de BDDF,
- Pour les clients Entreprises de BDDF, conjointement avec Risk Corporate, quand une ligne de métier de CIB est partie prenante,
- Pour les clients Particuliers de BDDF, y compris ceux de Banque Privée France, et ce, pour tous types d'opérations susceptibles de générer un risque de crédit ou de contrepartie.
Plus précisément, l'activité de l'équipe « Scores et Modèles » au sein de l'équipe « Relations avec les Autorités Réglementaires » repose sur les axes suivants:
- Le développement des outils de scoring requis pour évaluer les exigences en capital
- Le développement des outils de scoring requis pour décider de l'octroi des crédits pour le compte de BDDF
- La réalisation d'analyses quantitatives des portefeuilles de crédits de BDDF à des fins d'optimisation des process de décision
- L'élaboration de reporting réglementaires spécifiques demandés par nos autorités de supervision

ACTIVITES PRINCIPALES :
En tant qu'analyste quantitatif, vous :
- Développez de nouveaux modèles pour évaluer les paramètres de risque des crédits retail ou corporate
- Développez ou revoyez les dispositifs d'octroi afin de les rendre plus discriminants,
- Analysez les process d'octroi afin de les rendre plus efficients,
- Coordonnez les participations de Risk FRB et BDDF sur ces projets,
- Rédigez les documentations sur ces projets et participez activement aux missions d'audit des superviseurs,
Enfin, en fonction de la séniorité du candidat, une fonction d'encadrement pourra être envisagée.
Il (elle) s'appuiera pour cela sur :
- la connaissance des bases de données développée par l'équipe Relations avec les Autorités Réglementaires,
- l'expertise crédit des équipes de BDDF et Risk-FRB, l'expertise méthodologique des équipes de Risk Function / Risk Anticipation et Enterprise Risk Architecture
- la connaissance des modèles de notation développés et des systèmes d'information sous‑jacents,
- les meilleures pratiques tant sur les modèles d'octroi que règlementaires, mis en œuvre par les autres pôles de la banque.

APPORTS DU POSTE
Les travaux réalisés permettront de :
- suivre et d'améliorer la mesure des risques de crédit du réseau France de BNP Paribas,
- développer le portefeuille de crédit de BDDF tout en maintenant sa qualité
Ils revêtent donc un caractère stratégique.
Ils permettent au collaborateur de participer à des réflexions / projets essentiels pour l'évolution du Groupe BNP Paribas et de développer ses compétences en gestion des risques, gestion de projet et ses connaissances du portefeuille Retail de la Banque
A moyen / long terme, des évolutions possibles au sein de la Fonction Risques et dans le monde BDDF.

VOTRE PROFIL
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 spécialisé en économie, statistique, économétrie ou finance et vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum dans la gestion du risque de crédit.
Une bonne maitrise de l'anglais est souhaitable pour réussir sur le poste.
Des connaissances de la réglementation prudentielle Bâle II / Bâle III sont nécessaires pour mener à bien les missions.
Vous maîtrisez des techniques de modélisations statistiques.
La connaissance de l'un des outils, SQL ou SAS, ou des compétences en programmation est indispensable.
Enfin, vous faites preuve de capacité d'analyse, de rigueur et de synthèse. De plus, votre capacité à collaborer et à vous adapter sera un atout supplémentaire pour réussir sur le poste.