ALM Treasury Analyste de Risque - Modèles - H/F

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

La Fonction Risques est une fonction transversale et indépendante du Groupe BNP Paribas qui couvre l'ensemble des Métiers et Territoires et intervient sur les périmètres suivants :
• Risque de crédit - Corporate & Retail
• Risque de marché et de contrepartie
• Risque de refinancement et de liquidité
• Risque de souscription de contrats d'assurance
Avec des experts risques répartis sur les cinq continents, la Fonction Risques a pour mission
• Conseiller la Direction générale sur la définition des politiques de risques
• Garantir la maîtrise des risques et contribuer avec « son deuxième regard » à surveiller que les risques pris par la Banque sont en conformité avec ses politiques.
• Reporter et alerter le management de la banque sur le statut des risques auquel la Banque est exposée.

BNP Paribas, recherche pour sa fonction risk, à Paris, un(e) :
ALM Treasury Analyste de Risque – Modèles H/F

Contexte et enjeux :
Au sein de la Fonction Risque, l'équipe RISK ALMT couvre les activités de l'ALMT (Gestion Actif-Passif et La trésorerie) aussi bien que des risques de liquidité du groupe.

Vos missions
En tant qu'analyste de risque, vous :
-Revoyez les méthodologies quantitatives utilisées / développées par l'activité ALM Treasury pour valider leur qualité globale et leur adéquation aux enjeux ;
- Vérifier que les hypothèses, les paramètres sont toujours en ligne avec le marché et en effectuer un contrôle régulier ;
- Identifiez et documentez les limites des modèles ;
- Au besoin, proposez des améliorations ou des modèles alternatifs ;
- Effectuez des analyses quantitatives pour tester la robustesse et la fiabilité des modèles (tests de cohérence, développement d'outils pour effectuer des contrôles indépendants, back tests, stress tests, etc. ... ;
- Ecrivez un document de revue présentant la méthodologie, les contrôles effectués, les sujets remontés et les recommandations associées et donner une opinion générale sur la qualité du modèle et préciser s'il est adapté aux enjeux ;
- Préparez et animer des réunions régulières avec l'équipe et le métier ;
- Préparez des rapports à destination des membres du comité et de la direction.

Evolutions possibles
Evoluer vers un poste d'Analyste sur un périmètre donné; suivre les indicateurs de risque et assurer la cohérence globale des modèles ALM sur ce périmètre.
Evoluer vers un rôle d'Analyste quantitatif modèle dans d'autres catégories de risque (marché, credit/contrepartie...).
Evoluer vers un poste d'Analyste dans l'activité ALMT.

Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 avec une spécialisation en mathématiques ou finance et vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum en finance de marché/ALM.
De bonnes connaissances générales sur les produits financiers (en particulier les dérivés de taux et de crédit) et une très bonne compréhension des modèles économétriques et statistiques sont indispensables pour réussir sur le poste.
Une bonne connaissance des modèles quantitatifs utilisés en finance (Méthodes de Monte Carlo …) sera appréciée et une expérience en programmation (C, C++) serait un plus.
Enfin, vous faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse et votre capacité à collaborer, à communiquer et à vous adapter vous permettra de réussir sur le poste.

Durée et disponibilité
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible

Profil recherché

Qualifications :

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