CHARGE D'ETUDE GENERATEUR DE SCENARII ECONOMIQUES EN ASSURANCE - H/F - Banque de France - Paris

Description de l'offre

La réglementation « Solvabilité 2 » requiert des organismes d'assurance qu'ils déterminent, en l'absence de marché côté de portefeuille d'assurance, la valeur de leurs passifs comme la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs par analogie avec les méthodes de valorisation de type Monte-Carlo pour les produits financiers complexes.

Les modèles permettant de simuler les flux de trésorerie futurs reposent notamment sur l'utilisation de « Générateurs de Scénarios Économiques » afin de simuler l'évolution de plusieurs facteurs de risque l'environnement économique (taux, actions, immobilier) sous la probabilité risque-neutre.

Dans le cadre des travaux de la Cellule Modèles Internes, le stage portera sur l'étude des générateurs de scénarios économiques et leurs impacts sur la valorisation des passifs d'assurance vie. Le stagiaire sera amené à :

<ul><li>
Étudier des modèles de taux d'intérêts (taux courts, LMM, etc.), des modèles actions (TVDV, SVJD, etc.), et leur calibrage ;
</li>
<li>
Développer certains de ces modèles ;
</li>
</ul>

Profil recherché

Formation recherchée : 

Formation supérieure de niveau bac +4 ou bac+5 type école d'ingénieur.

Compétences : 

Connaissances en mathématiques financières, connaissance des techniques quantitatives, capacités relationnelles, anglais opérationnel, maitrise de Python. 

Qualités : 

Autonomie, rigueur, esprit de synthèse.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

À propos de Banque de France

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de l'agrément et du contrôle des établissements bancaires et des organismes d'assurance. La loi lui confie explicitement la mission de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.