CHARGE D'ETUDE DES MODELES D'ASSURANCE NON-VIE ET STRUCTURE DE CORRELATION - H/F - Banque de France - Paris

Description de l'offre

La réglementation « Solvabilité 2 » requiert des organismes d’assurance en modèle interne qu’ils déterminent leur distribution de probabilité de perte, et communiquent sur le quantile 99.5 de cette distribution.

Dans le cadre des travaux de la Cellule Modèles Internes, le stage portera sur l’étude des modèles d’assurance non-vie. Plus précisément, le stagiaire étudiera dans un premier temps les structures de corrélations des risques des organismes, et dans un second temps la simulation des pertes liées aux différentes variables aléatoires. Le stagiaire sera amené à :

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Développer un outil R (interface Excel) permettant d’agréger des marginales (ou des simulations de marginales dans une approche non paramétrique). L’outil mathématique utilisé est la copule
</li>
<li>
Mettre en place une méthode d’évaluation des paramètres de l’agrégation (type de copule, paramètres de la copule…)
</li>
<li>
Développer un outil de simulation de variables aléatoires représentant les risques d’une compagnie d’assurance (étude statistique de l’historique afin de calibrer la loi de probabilité de la variable aléatoire, méthode non paramétrique type bootstrap)
</li>
<li>
Mise en relation des différents outils développés.
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Profil recherché

Formation recherchée : 

Formation supérieure de niveau Bac+4 ou Bac+5 type école d'ingénieur / ENSAE / ENS.

Compétences : 

Connaissances en probabilités et statistiques, connaissance des techniques quantitatives, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, anglais opérationnel. Maitrise d’Excel et vba. La maîtrise du logiciel R serait un plus. 

Qualités : 

Autonome, curieux, rigoureux.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

À propos de Banque de France

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure le contrôle des banques et des assurances en France. L’ACPR est une autorité administrative dont le code monétaire et financier établit l’indépendance pour l’exercice de ses missions et l’autonomie financière.