ANALYSTE QUANTITATIF SUR LA MODELISATION DE LA PERFORMANCE DES POOLS D'ACTIFS TITRISES (H/F)_STG-0981

  • Ile de France
  • A négocier

Description

Présentation du service


Au sein de la Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO), le Service de Valorisation (SVAL) est un maillon indispensable de la politique monétaire mise en œuvre par les  banques centrales de la zone euro. Il assure le calcul quotidien des prix des actifs remis en collatéral des opérations de politique monétaire dans le cadre du Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH). Il est notamment spécialisé dans la valorisation des Asset Backed Securities (ABS), des créances privées et des emprunts structurés. Ce service est également responsable de l'évolution de la plateforme CEPH.

 

 

 

ANALYSTE QUANTITATIF SUR LA MODELISATION DE LA PERFORMANCE DES POOLS D'ACTIFS TITRISES (H/F)_STG-0981

Mission


- Participation aux évolutions des modèles de performance.
- Mise en œuvre des outils de validation associés aux modèles (R, VBA).
- Validation des modèles.
- Analyse qualité de la base de performance.   
- Intégration des séries macro-économiques.
- Reporting sur les résultats et rédaction de synthèses à destination des instances de l’Eurosystème. 

Profil

 

Formation recherchée : 
Écoles d’Ingénieurs et Master 2 : spécialité économétrie / statistiques / finance.

Compétences : 
Statistiques, Mathématiques financières, Économétrie, Programmation (R, VBA, SQL).

Capacité rédactionnelle en anglais. 

Qualités :
Autonomie et esprit d'analyse.

 

Apport du stage

Approfondissement des connaissances sur le marché du crédit et de la titrisation. Application des acquis statistiques, mathématiques, financiers et informatiques.

 

Durée du stage

Stage d'une durée de six mois, à pourvoir sur Paris 1er, à partir de Janvier 2017.

 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

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