ANALYSTE MODELISATEUR DE RISQUES FINANCIERS (H/F)- STG-1103

Description de l'offre

Mission

 

Dans le cadre des travaux de la Cellule Modèles Internes, le stage portera sur l’étude des modèles de taux d’intérêt, la modélisation du risque de crédit pour la valorisation du portefeuille obligataire et leurs impacts sur la valorisation des passifs d’assurance vie. Vous serez amené à :

• Étudier les modèles de taux d’intérêts (taux courts, LMM…) et leurs calibrages;
• Étudier les modèles de risque de crédit (modèle structurels, JLT, modèles à intensité…);
• Développer des méthodes de valorisation des titres obligataires;
• Implémenter des stratégies de gestion de la poche obligataire dans le modèle ALM;
• Étudier les impacts des différents modèles sur la valorisation des passifs en assurance vie dans le cadre du régime Solvabilité II.

Par ailleurs, des études complémentaires sont prévues afin d’améliorer et étendre le périmètre des risques financiers et assurantiels modélisés dans l’outil de gestion actif/passif.

Profil recherché

Profil

 

Formation recherchée : Dernière année d'une formation supérieure de niveau bac+5 type école d'ingénieur avec une spécialisation en finance quantitative ou actuariat.

Compétences : Solides connaissances en mathématiques financières, connaissance approfondie des techniques quantitatives, anglais opérationnel, maitrise de Python et C++.

Qualités : Autonomie, rigueur, esprit de synthèse, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.

 

Apport du stage

Développement des connaissances sur l’assurance, la réglementation et les données prudentielles. Insertion dans la vie du service.



Durée et lieu du stage

Stage de 6 mois, à pourvoir immédiatement et situé à Paris 9è.

 


La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

À propos de Banque de France

Présentation du serice


Au sein de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont les missions principales sont d’assurer le contrôle prudentiel des banques et des assurances et de contribuer au maintien de la stabilité financière, vous serez affecté à la Cellule Modèles Internes. Ce service est notamment en charge de contrôler les modèles de valorisation et d’évaluation du risque mis en œuvre par les organismes d’assurance soumis à la réglementation « Solvabilité II ».