ALM Modélisation et Princing (F/H) - Stage

Description de l'offre

Le département ALM & Capital Management assure le suivi et la gestion des risques financiers du bilan de la banque ainsi que le pilotage de l'allocation des ressources rares (liquidité et capital).

L'ALM met en œuvre une gestion dynamique du bilan afin de réduire et de maîtriser l'exposition aux risques de taux et de liquidité via la définition de stratégies de couvertures (via des swaps de taux, options, caps/floors, etc…), sur base de l'analyse et de la projection de ses actifs/passifs.

Au sein du Pôle ALM de la Direction Financière et juridique d'AXA Banque, vous aurez pour missions de :

- Participer à l'amélioration et à l'approfondissement de nos modèles d'écoulement :
Modélisation de conventions d'écoulement sur différents postes de bilan et backtesting des modèles ;
Identification / modélisation des options implicites (remboursements anticipés, renégociations, Rachats...) ;
Participation à la mise en place et à l'alimentation mensuelle du nouveau progiciel ALM (spécifications/recettes/paramétrage) ;
- Participer à l'élaboration des stratégies de couverture du risque de taux (via des swaps, caps, floors, swaptions, CDS Index etc…) ;
- Participer aux projets d'optimisation du Capital.

Au sein d'une équipe de deux personnes, vous aurez l'opportunité de participer activement aux décisions stratégiques dont l'ALM a la charge, ainsi que de devenir une réelle force de proposition !

Profil recherché

Qualifications :

Vous avez acquis une formation BAC+5 de type Grandes écoles d'ingénieurs/de commerce, ENSAE, Master de Mathématiques Appliquées…

Monte Carlo n'est pas qu'une principauté pour vous ?
A temps perdu vous aimez « swaper » ?
Vous « Excelez » en VBA ?

Alors ce stage est fait pour vous, postulez dès maintenant et rejoignez-nous !