Stage Actuariat H/F

Description de l'offre

Proposant à plus de 3 millions de clients, particuliers et professionnels, des solutions & services d’assurances, d’épargne et de retraite, Aviva France est le deuxième plus important marché du Groupe international Aviva PLC.

Rejoindre Aviva France c’est intégrer un groupe international dynamique et ambitieux, engagé dans le financement de l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et qui défend une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 300 collaboratrices et collaborateurs à travers la France. Convaincu que la diversité constitue un véritable avantage concurrentiel, Aviva France respecte et valorise les différences et s’est engagé à lutter contre les discriminations au travail. 

Rejoindre Aviva France, c'est surtout travailler au sein d'une entreprise à taille humaine !

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Vos missions

Au sein de la Direction Financière d’Aviva France, dans le département en charge du calcul du capital économique réglementaire,  vous rejoindrez l’équipe  Model management & Development et interviendrez sur des travaux relatifs à la méthodologie VaR Monte Carlo permettant de déterminer le SCR (Solvency 2 Capital Requirement).

Plus spécifiquement, l’objectif du stage sera de mettre en œuvre un outil de calcul du capital économique réglementaire via des techniques de type LSMC (Least Square Monte Carlo) ou Multiwise Curve Fitting.

En s’appuyant sur un certain nombre de travaux déjà existants au sein de la compagnie, le stage s’articulera autour des étapes ci-dessous:

·  Étude du proxy de calcul du SCR existant et actuellement utilisé
·  Étude théorique des proxies alternatifs de calcul du SCR (Least Square Monte Carlo, Multiwise curve fitting)
·  Développement d’un prototype d’outil sur un des proxies alternatifs retenus
·  Développement d’un outil de calcul de sensibilités sur le SCR
·  Calcul d’impacts sur le bilan et analyses des résultats
·  Rédaction de la documentation

Ces travaux permettront au stagiaire d’acquérir des connaissances relatives à la modélisation en finance et ses liens avec le secteur de l’assurance et la réglementation Solvabilité II . Il découvrira en outre le processus de calcul et de gestion du capital dans une compagnie d’assurance en modèle interne.

Votre profil

De formation supérieure en école d'ingénieur ou master 2 spécialisé en mathématiques financières / actuariat, en dernière année d’études, le stagiaire devra disposer de compétences techniques en finance quantitative (calcul stochastique, méthodes de Monte Carlo, tests statistiques, méthodes d’interpolation/extrapolation), être capable développer (ou de monter en compétence rapidement) en R, C++ ou VBA et faire preuve d’une autonomie importante dans la résolution de problèmes mathématiques.

Modalités pratiques

·  Type de contrat : Stage conventionné
·  Durée du contrat : 6 mois de stage minimum à temps plein
·  Disponibilité : ASAP
·  Localisation : 80, avenue de l'Europe, 92270 Bois-Colombes (A moins de 15 min de la Gare SNCF de Bécon les Bruyères et à 20 min du RER A La Défense + Bus 178, arrêt Europe)