Actuaire (H/F)
CDI France Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Description de l'entreprise
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions filiale à 100 % de Natixis S.A., elle-même filiale du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l’assurance-caution et de la garantie financière.
En 2016, la Compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 400 M€ sur l’ensemble de ses domaines d’activité et affiche un volume d’encours sous risque de plus de 137 Md€ au 31 décembre 2016.
La Compagnie propose ses offres sous les marques Saccef, Cegi et Socamab pour sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et répondre aux obligations légales des professions réglementées. L’immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l’habitat, garanties financières d’achèvement, garanties loi Hoguet, cautions de marché aux artisans et aux entreprises.
Le département des risques consolidés joue un rôle important dans le dispositif de gestion des risques de CEGC,notamment pour couvrir les exigences de la directive Solvabilité 2 : diffusion des indicateurs de pilotage,validation régulière des modèles, implémentation et maintenance des règles de décision risque.
Poste et missions
La Direction Techniques et des Risques regroupe les départements
- Actuariat
- Modélisation
- Risques de souscription individuel
- Risques opérationnels
- Risques consolidés
Au sein de la Direction Techniques et des Risques, le Département des risques consolidés assure les missions suivantes :
- Validation du modèle interne de calcul des fonds propres réglementaires
- Validation et suivi des modèles de scores
- Mise en œuvre des dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques
- Production de reportings dédiés au suivi et au pilotage des risques
- Production régulière d’analyses de risque sur l’ensemble des segments d’activité de la Compagnie
- Production de reportings de suivi d’activité, de données et d’indicateurs pour les différentes directions de la Compagnie
- Contribution à la surveillance, à l’amélioration de la qualité des données
- Implémentation des règles de décision (tarification, scoring, sélection des risques) dans l’Outil d’Aide à laDécision
Au sein de l’équipe Validation des modèles (3 ETP), vous contribuez principalement aux exercices de validation du modèle interne Solvabilité 2 de CEGC. Vous intervenez également à la validation, au suivi et backtesting des modèles de score et de notation sur les différents segments de risque de la Compagnie.
Activités principales :
• Réaliser la validation indépendante du modèle interne de fonds propres Solvabilité 2
• Rédiger des rapports de validation des modèles
• Vérifier l’implémentation des modèles dans les systèmes
• Assurer le suivi et le backtesting des modèles en production
Profil recherché
Profil et compétences requises
De formation supérieure, vous êtes diplômé d'une école d’Actuariat, et vous justifiez d'une expérience de 5 ans environ.
Vous connaissez les méthodes de modélisation prospectives en assurance, ainsi que la directive Solvabilité 2.
Vous êtes rigoureux, et vous avez le sens de l'autonomie.
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.
Votre aisance rédactionnelle est avérée, en français comme en anglais.
Autres compétences :
- Compétences actuarielles
- Bonne connaissance des méthodes statistiques
- Maîtrise de SAS
- Capacité à auditer un code informatique dans un outil de modélisation prospective
- Bonne connaissance et aisance avec les bases de données
- Connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
- Aisance relationnelle
- Esprit d’équipe
- Qualité d’écoute
Site géographique :La Défense
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