Analyste Quantitatif- Ingenierie et Etude H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-23434  

Date de parution

04/09/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique / Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

04/09/2017

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

La Direction des Risques a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des différents métiers. À cet effet, elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de marchés, les risques individuels ainsi que les risques pays et de portefeuilles.

Vous serez accueilli au sein de l'équipe Market Activity Monitoring, au sein du projet en charge de la définition de la méthodologie de validation relatives aux risques de Marché.
Le but du projet est la définition de la méthodologie de processus de validation des metrics dans un environnement cible bigdata.

Dans le cadre de ce projet, vous aurez pour missions notamment :
- De mettre en place de l'environnement de l'analyse de données ;
- D'implémenter des différentes analyses ;
- De produire une étude comparative des algorithmes et leurs critères de fiabilité.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur-informatique / Université.

Spécialisation demandée : Mathematiques financières / Statistiques / informatique.

Stage conventionné de 6 mois à partir de septembre 2017.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Bonne communication écrite et orale ;
- Rigueur.

Outils informatiques

Maîtrise de R, Python et libraires open source de Machine Learning.

Langues

Anglais courant.