Analyste quantitatif risque de crédit

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
La Fonction Risk est une fonction transversale et indépendante du Groupe BNP Paribas qui couvre l'ensemble des Métiers et Territoires et intervient sur les périmètres suivants :
- Risque de crédit - Corporate & Retail
- Risque de marché et de contrepartie
- Risque de refinancement et de liquidité
- Risque de souscription de contrats d'assurance
Avec des experts risques répartis sur les cinq continents, la Fonction Risques a pour mission de :
- conseiller la Direction générale sur la définition des politiques de risques
- garantir la maîtrise des risques et contribuer avec « son deuxième regard » à surveiller que les risques pris par la Banque sont en conformité avec ses politiques
- reporter et alerter le management de la banque sur le statut des risques auquel la Banque est exposée.
BNP Paribas recherche pour sa fonction risques à Paris, un(e) :
Analyste quantitatif risque de crédit H/F

Contexte et enjeux :
Au sein de la fonction RISK, le département ERA« Entreprise Risk Architecture », est l'une des trois équipes transversales de la fonction Risques
Au sein du département (ERA), vous rejoindrez l'équipe CRM (Credit Risk Modeling).
Cette équipe fait partie de CAR (Credit Analytics and Ratings), au sein d'ERA.
Vos missions : 　
Au sein du pôle CRM, vous :
· Assurez le suivi et le développement des méthodologies quantitatives sous-jacentes aux modèles de notation pour les contreparties Non Retail (Corporate et Institutions Financières) du groupe BNP PARIBAS sur les paramètres risque de crédit : PD (Probabilité de défaut), LGD (Perte en cas de défaut), EAD (Exposition au défaut). Pour cela, vous :
- Prenez en charge le développement de nouvelles méthodologies
- Mesurez les impacts sur les fonds propres de la banque en découlant
- Assurez la cohérence avec les méthodologies existantes
- Proposez des axes d'amélioration des modèles et politique de notations existantes
- Assurez une forte collaboration avec les responsables du dispositif de notation et les équipes de backtesting
- Répondez aux différentes demandes ad-hoc d'extractions et d'analyses
- En collaboration avec les autres équipes de CAR, contribuez à l'animation des groupes de travail impliquant métiers et risques et répond aux sollicitations des auditeurs internes et au régulateur
- Collectez les informations nécessaires au développement des méthodologies
- Participez aux phases de mises en oeuvre opérationnelles (documentation des spécifications, tests)
- Améliorez les outils et process existants. Pour cela vous :
Assurez l'amélioration continue des programmes et process existants pour la réalisation des différentes études
Documentez les travaux et méthodologies employées
- Communiquez avec les auditeurs internes et externes : dans le cadre des certifications internes et externes, apportez les justifications nécessaires aux autorités de contrôles (RISK IR, inspection générale, ACPR, BCE).
Apport du poste :
- Acquérir une large vision du dispositif de notation existant au sein du groupe, à la fois sur le périmètre CIB et sur le périmètre Corporate des banques de réseau.
- Développement des connaissances et compétences dans la gestion des données risque de crédit et dans l'interprétation des mesures de risque.
- Amélioration de la connaissance des concepts et techniques de gestion des risques.
- Gestion d'un projet en lien avec de nombreux interlocuteurs.

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en école d'ingénieur ou équivalent universitaire en statistiques ou économétrie.
Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que chargé(e) d'études statistiques ou/et d'études modélisation ou d'un domaine similaire.
Votre niveau d'anglais est courant.
Vous avez de l'expérience dans la manipulation de bases de données relationnelles (SQL, SGBD, Access,
Business Object …) et maîtrisez l'outil SAS.
Une expérience en modélisation risque de crédit et/ou validation quantitative des méthodologies de notation vous permettra de mener à bien ces missions.
Enfin, vous faites preuve de rigueur, d'analyse et d'initiative et vous avez démontré votre capacité à collaborer et à vous adapter.

Durée et disponibilité
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible