Stage en Data Science - risque de credit/titrisation-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Prenez votre place dans l'équipe

Dans le cadre de ses opérations de titrisations la Société Générale agit en tant que sponsor des conduits ABCP (« asset-backed commercial paper»). Afin de calculer la charge réglementaire en capital liée à ces conduits, la Société Générale a mis en place un dispositif de notation interne (« internal assessment approach » ou « IAA ») sur ces positions de titrisation. Ce dispositif est amené à évoluer suite à la nouvelle réglementation Bâloise sur la titrisation.

Au sein de la Direction des Risques, l'équipe de modélisation du service de Suivi Transversal des Risques (RISQ/STR/MOD) est en charge du modèle interne et de son évolution dans le cadre de la nouvelle réglementation Bâloise, en collaboration avec les équipes du suivi de la Banque d'Investissement ainsi qu'avec les équipes de structuration du front office

Mission

Devenez un acteur de choix pour la Société Générale et nos clients

A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage (ou tuteur) qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :

·  Elaboration des méthodologies de calcul des exigences réglementaires en termes de risque de crédit et de risque de dilution sur le portefeuille de titrisation dans le cadre de la nouvelle réglementation.
·  Application des techniques de Machine Learning (Random Forest, Boosting, Réseaux bayésiens, Réseaux de neurones, SVM, k-NN, Stacking) et approfondissement des indicateurs de mesure de performance des modèles (interprétation des modèles, impact des paramètres et des variables dans la modélisation)
·  Réalisation des travaux de backtesting de la méthodologie et des études d'impacts.

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Profil recherché

Profile

Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Ecole d'Ingénieur ou Université avec une spécialité en Mathématique appliquées / Econométrie / Statistiques

Votre niveau d'anglais est opérationnel avec un bon niveau à l'écrit

Vous maîtrisez le Pack Office, les techniques de modélisation statistique, Machine Learning et la programmation sous SAS et R.

Par ailleurs, vous possédez une bonne capacité rédactionnelle ( vulgarisation de concepts techniques)

Et si c'était vous?

Postulez dès maintenant !

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

Durée du stage : 6 mois
Basé à : La Défense

Gratification selon grilles SG

Société Générale a reçu pour la 3ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Pour en savoir plus, cliquez ICI

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.