Stage - Data Scientist dans l'audit des modèles de pricing

Description de l'offre

Environment

La Direction du Contrôle Périodique du Groupe Société Générale rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale.

L'équipe d'audit des risques de modèle intervient en tant que troisième ligne de défense dans l'organisation groupe autour du « Model Risk Management » (MRM) afin de s'assurer (i) de la pertinence des standards du groupe sur le sujet, (ii) de leur correcte déclinaisons au global et sur les différentes familles de modèles et (iii) de l'efficacité du dispositif au travers de la conduite de missions de revue de modèles. Elle intervient également en soutien des autres équipes de l'audit interne ou de l'inspection sur les aspects quantitatifs liés à leurs missions.

L'équipe d'audit des risques de modèles est ainsi exposée à toutes les problématiques de modélisation du groupe, que ce soit sur le trading book pour l'évaluation des produits dérivés et le calcul des mesures de risques, sur le banking book sur tous les modèles liés au risque de contrepartie, sur la gestion actif/passif, les sujets de conformités, tous les modèles liés aux activités d'assurance, etc.

Toutes ces activités financières sont en profonde transformation, en lien avec l'extension des capacités de stockage et de traitement des données de toutes sortes. La nature des risques de modèles liés à ces activités évolue en conséquence et l'équipe doit s'adapter à ce nouvel environnement.

Mission

Nous vous proposons de rejoindre l'audit interne des risques de modèles en tant que stagiaire.

En premier lieu, vous travaillerez sur un projet de R&D au sujet des méthodes avancées de machine learning pour le pricing de dérivés et la détections d'anomalies de paramètres implicites :

--Vous vous assurerez de comprendre et expliciter la problématique.

--Vous effectuerez un état de l'art sur ces sujets.

--Vous proposerez des proof-of-concept.

--Vous réaliserez la collecte des données nécessaires.

--Vous mettrez en œuvre les méthodes proposées.

--Vous rédigerez une note exposant les approches, les résultats obtenus et les pistes de futures recherches.

Vous participerez également à la vie de l'équipe, en exposant vos résultats et en accompagnant les membres de l'équipe sur les nouveaux outils et méthodes qui pourraient avoir une valeur ajoutée dans nos activités.

Enfin, vous participerez à l'élaboration d'une approche d'audit sur les nouveaux modèles de machine learning qui sont utilisés dans le Groupe.

Profil recherché

Profile

Vous souhaitez effectuer un stage au sein de la Société Générale et vous êtes un étudiant de niveau Bac+4/5 en Université,Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur, avec une spécialisation Data Scientist.

·  Vous démontrez une connaissance approfondie des domaines du data mining et du machine learning, tant d'un point de vue théorique qu'algorithmique.
·  Vous avez des connaissances en calcul stochastique et résolution d'EDP.
·  Outre les logiciels bureautiques usuels, vous maîtrisez les langages de gestion de bases de données usuels (SQL, SAS, ...) ainsi que le Python.

·  Langues : anglais courant (lu, parlé et écrit)

Et si c'était vous ?

Postulez dès maintenant !

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

Durée du stage : 6 mois

Stage basé à : La Défense

Gratification selon grilles SG.