Analyste Risque de Marché - Projet FRTB-(H/F)
United States Marketing
Job description
Environment
Au sein du groupe Société Générale, vous intégrerez le secteur Global Banking & Investors Solution spécialisé dans la banque d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services aux investisseurs. Vous rejoindrez comme Analyste suivi d'activités de marchés les équipes MACC (Market Analysts & Certification Community), département constitué de 600 collaborateurs présents en France, comme à Londres, New York et Hong Kong.Vous rejoindrez une équipe dynamique et engagée, aux challenges quotidiens.
Vos missions consisteront à fournir aux différents partenaires (Traders, Risk Manager,...) les indicateurs d'activités nécessaires à la bonne compréhension des positions de marché et d'expliquer puis d'analyser leur évolution.
Mission
Basé en salle de marché, vousrejoindrez les équipesqui interviennent sur un projet global et structurant pour les activités de marché.
FRTB (fundamental review of trading book) vise à aligner les pratiques bancaires pour le calcul de la charge en capital réglementaire liéeaux activités de marché.
L'équipeest un interlocuteur central des principaux acteurs du projet FRTB : la Direction des risques, la Direction des systèmes d'information et le Trading.Vous travaillez sur des transactions vanilles et exotiques et sur divers sous jacents (taux, crédit, change, Equity).
En tant qu'Analyste, vous êtes pleinement impliqué dans les missions suivantes :
· Suivi des positions des desks de trading (analyses de risques, VAR)
· Calcul / explication de la charge en capital au titre du risque de marché
· Analyses chiffrées et détaillées de l'impact des nouvelles réglementations FRTB
· Participation à la validation de l'implémentation des métriques FRTB : Expected shortfall - méthode standard - test de PnL
· Travail en collaboration avec les équipes IT pour l'amélioration des systèmes (digitalisation, API, big data)
· Amélioration des explications sur le modèle interne - réplication en sensi*shock
· Validation des fonctions de choc pour tous les facteurs de risque.
Evolution
Poste basé à La Défense – CDI à pourvoir dès que possible.
Desired profile
Profile
Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs, de commerce ou équivalent universitaire (BAC+5)en Finance, Economie.
Vous avez une bonne connaissance des produits financiers et faites preuve d'une forte appétence pour l'actualité économique ainsi que les marchés financiers.
Solides compétences sur Excel, code en python et VBA