Stage - Ingénierie stratégiques algorithmiques/indices (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Avec plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays, Natixis est la banque internationale de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France. Pour répondre aux enjeux spécifiques des entreprises, institutions financières et investisseurs institutionnels, nous leur apportons des solutions personnalisées. Nous concevons également des produits et services adaptés à la clientèle des réseaux du Groupe BPCE. Pour cela, nous mobilisons les expertises complémentaires de nos métiers cœurs : Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés.

En tant qu’entreprise socialement responsable, Natixis s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel.

L’équipe de structuration du pôle Dérivés Actions recherche une personne motivée pour un stage de 6 mois à partir de  début mai .

Poste et missions

Descriptif du service :

Vous travaillerez au sein de l’équipe de structuration du pôle Dérivés Actions de notre Banque de Grande Clientèle.

Au sein d’une équipe de cinq personnes dédiée aux indices et stratégies propriétaires, vous participerez au développement de la gamme d’indices et de stratégies propriétaires, en collaboration avec les forces de vente, la recherche quantitative, la recherche économique, la recherche actions, le trading et le département juridique.

Descriptif de la mission du stage :

Vous aurez pour mission l'aide à la conception des stratégies systématiques grâce à la spécification de méthodologies innovantes sur un large univers de sous-jacents (equity, cross-asset, dérivés), l’implémentation et la calibration d’algorithmes, la mise au point de leurs backtests, la rédaction de leurs règles d’investissement.

Un des focus du stage (qui pourra faire l’objet d’un mémoire) sera sur les stratégies systématiques d’options equity pour les clients institutionnels (protection systématique et efficiente, investissement en « prime de risque » volatilité).

Profil recherché

Profil et compétences requises

Vous êtes étudiant préparant un Bac+5 en école d'ingénieur ou université, ayant des cours avec spécialités de mathématiques appliquées à la finance.

Vous avez une première expérience en finance de marché (dérivés) nécessaire.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office en particulier Excel, ainsi que des outils de programmation (Python, C++ ou VBA).

Vous parlez anglais couramment.