Responsable de pôle Modélisation du risque de crédit (H/F)
CDI Ile-de-France, France
Description de l'offre
Nous recherchons le responsable du pôle MSQS (Model Support and Quantitative Studies ). Vous aurez la responsabilité d’une équipe de 10-15 personnes.
Ce manager a en charge l’avancement des sujets de modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires.
Missions Transversales :
- Etre responsable des normes relatives à la quantification crédit et coordonner les bonnes pratiques quantitatives
- Formaliser la gouvernance des méthodologies quantitatives
- Exprimer les besoins en vue des évolutions des SI Risque quantitatifs
- Assurer le transfert de l'outils quantitatifs et une homogénéité de traitement entre les filiales et l’international
- Analyser de deal
Missions Réglementation Prudentielle :
- Effectuer les travaux de construction quantitatifs crédit relatifs au Comité de Bâle et une veille réglementaire
- Assurer le suivi de la performance des modèles
- Assurer l’assistance à la construction / validation des modèles construits par les filiales
Missions Réglementation Comptable :
- Assurer la veille sur les besoins Risque dans la réglementation comptable IFRS9
- Effectuer les travaux de construction quantitatifs des modèles nécessaires au calcul des provisions
- Assurer le suivi de la performance des modèles IFRS 9
- Effectuer le suivi « Risque » des évolutions de modèle crédit - Risque
Dans le cadre de cette mission :
Vous êtes amené à communiquer sur les modèles, l’analyse de risque avec le Front-Office, la Direction Financière, autres département de la DR et corps de contrôle.
Profil recherché
Profile recherché
De formation supérieure en statistique / économétrie / mathématique / finance, vous avez une expérience confirmée de plus de 10 ans sur un poste équivalent.
Vous disposez d’une expérience de management et de coordination de projets transverses ou quantitatifs.
Vous avez des compétences avérées concernant les réglementations prudentielles (Bâle II, Bâle III) ainsi que la modélisation statistique et la gestion de projet.
Vous disposez d’une une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et présentation des résultats des travaux.
Une bonne connaissance de l'Anglais (écrit et oral) est indispensable.
Site géographique : Arc de Seine- 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
À propos de Natixis
Natixis (www.natixis.com) est au coeur du Groupe BPCE (2ème acteur bancaire français) et développe des expertises financières au service des clients.
- Plus de 16 000 collaborateurs présents dans 35 pays.
- 3 métiers coeurs au service de ses clients et des réseaux du Groupe BPCE : Epargne et Assurances ; Banque de grande clientèle ; Services financiers et spécialisés.
- Des performances avérées au travers d’une activité commerciale dynamique (RBE : 2.6 Md€ / RNB : 1.3 Md€) et d’une structure financière solide (11.2% de Ratio Common Equity Tier 1 (Bâle 3)).
Le poste est situé dans la Direction Finance et Risque (DFR) - direction des risques, et plus particulièrement au sein du département des risques consolidés de crédit (RCC).
Le service Global Risk Models and Analysis (GRMA) y est en charge des modèles de risque de crédit, des backtesting afférents ainsi que des stress test de crédit.