Analyste Validateur Modèles de risque de crédit junior (H/F)

Description de l'offre

Au sein du Secrétariat Général de la Direction des Risques, l’équipe Validation Indépendante de Modèles de Risques est en charge de la validation des modèles internes conçus par la Direction des Risques. Il s’agit principalement de la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d’exigence en fonds propres en modèles internes ou avancés.

Le titulaire du poste a pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques de crédit impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles.

Il sera amené à présenter les résultats des exercices de validation au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, il devra être capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.

Dans la phase d'exécution de la mission, le titulaire du poste intervient dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, réalisation de tests visant à apprécier la pertinence et la bonne mise en œuvre du modèle. Il formalise et restitue les travaux menés et rédige la note de validation et une synthèse.

- Réalisation des travaux de validation de nouveaux modèles ou des évolutions de ces modèles de crédit dans le cadre des exigences réglementaires (CRR, IASB) par la réalisation d'entretiens, l’analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests (Matlab, R), l’implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration
- Revue périodique des modèles de risques dans les cadres IRB-A et IFRS 9 (LGD, CCF)
- Analyse des conclusions de contrôles de performance des modèles : contrôles a posteriori (backtesting) et des tests de résistance (stress testing)
- L'élaboration des rapports de validation interne à destination des comités de validation

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience de 1 à 2 ans dans un environnement Finance de marché.
Ce poste nécessite une très bonne aisance rédactionnelle et un anglais courant.

Compétences Techniques :
• Maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation et des mathématiques financières
• Connaissance des produits de marché, des problématiques de risque sur opérations de marché, des différents types de financement et du risque de crédit associé
• Connaissance des techniques de modélisation sur les risques
• Connaissances des réglementations (prudentielle et comptable)
• Compétences informatiques : Matlab, R, SAS, VBA, Unix/Linux

CompétencesRelationnelles :
• Excellent relationnel requis
• Rigueur et curiosité
• Esprit critique, esprit de synthèse, aptitude à communiquer (présentations orales et écrites, en anglais)
• Sens du travail en équipe



Site géographique : Arc de seine, 30 avenue Pierre Mendes France -75013 Paris

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.