Analyste quantitatif risque de crédit (H/F)

CDI Par Natixis
  • Ile-de-France
  • A négocier

Description

Natixis est au cœur du Groupe BPCE (2ème acteur bancaire français) et développe des expertises financières au service des clients.

• Plus de 16 000 collaborateurs présents dans 35 pays.
• 3 métiers cœurs au service de ses clients et des réseaux du Groupe BPCE : Epargne et Assurances ; Banque de grande clientèle ; Services financiers et spécialisés.
• Des performances avérées au travers d’une activité commerciale dynamique (RBE : 2.6 Md€ / RNB : 1.3 Md€) et d’une structure financière solide (11.2% de Ratio Common Equity Tier 1 (Bâle 3)).

Vous intégrerez le département des risques individuels de la Direction Finance et Risque (DFR) - direction des risques.

Le poste se trouve dans le pôle Data Management où vous assurerez la qualité des données sur les bases collectées et exploitées par les collaborateurs de l’équipe GRMA. Ces données serviront pour la modélisation ou la revue des paramètres bâlois, dont ceux servant au calcul des indicateurs de risque de crédit

Analyste quantitatif risque de crédit (H/F)

Vous serez l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux données et serez en contact avec les services concernés : DOSI (MOA des outils Risques), Direction Financière (notamment DRP et Comptabilité), DRCC, PSF sur la fiabilisation des dossiers en défaut, GCD (consortium bancaire pour les sujets de données et modélisation sur des portefeuilles spécifiques).

Vous contribuerez également aux réponses aux demandes règlementaires sur les modèles et les données crédits.

De plus, vous assurerez l’animation du pôle afin de répartir les demandes de données ou d’analyses et de maintenir une cohérence entre les différents périmètres de données.

Vous serez en charge de :

• Construire et maintenir une base de données fiable et exploitable pour les besoins GRMA (notations, défauts, encours, provisions...)

• Se mettre en relation avec les fournisseurs de données : MOA Risque, DF

• Recevoir, analyser les données reçues, mettre en place des tests de cohérence

• Rédiger les procédures de mise à disposition / en qualité des données

• Suivre les évolutions et corrections sur les outils risques et remonter aux MOA

• Participer aux comités de maintenance des outils (Fermat/TRR/WATCH/BREF, GREAT)

• Assurer le suivi des fiabilisations sur les recouvrements des dossiers en défaut

• Accompagner PSF/MO DRASC dans la fiabilisation des données (calcul du taux de perte sur les dossiers en défaut (WL3) )

• Analyser les anomalies rencontrées sur les dossiers et proposer des règles de traitement du dossier

• Mettre en place les réunions de suivis des fiabilisation des dossiers ainsi que le comité de validation des recouvrements par les métiers

• Participer au consortium bancaire pour partager les données de défaut (périmètre des LDP – Low-Default Portfolios)

• Assurer la relation avec le consortium GCD – Global Credit Data ( collecte et reception des données )

• Participer aux groupes de travail sur la qualité de données, la modélisation des taux de perte sur les portefeuilles LDP

• Transmettre les données aux équipes de backtesting pour le benchmark des modéles des niveaux de pertes

• Participer aux exercices règlementaires engagés par la BCE (IRB Stocktake, Benchmark des modèles internes, TRIM, OMM, Roll-out plan, réunions périodiques...)

• Contribuer en termes d’analyse des données et production des statistiques : cartographie des modèles internes et répartition des EAD/RWA, calcul des taux de défaut sur le portefeuille global, suivi des entités dans le plan de déploiement des modèles internes

• Animer le pôle ( répartition des travaux et prise de connaissance des sujets en cours)

• Réaliser et suivre les appels d’offre de consultants externes si necessaire

• Assurer la relation avec le fournisseur du logiciel SAS (maintenance,nouvelles fonctionnalités de l’outil, relai pour les besoins GRMA)

Profile recherché

De Formation supérieure en Finance, Risque. Vous disposez d'une expérience de 5 à 8 ans, de préférence dans un domaine Risques ou Finance en milieu bancaire ou dans le conseil.

Compétences:

• Maitrise des outils de programmation (SAS et VBA indispensables)

• Solide expérience en Risque de Crédit et manipulation des bases de données

• Connaissance globale des mécanismes bâlois

• Connaissance générale des métiers de financements de la BGC serait un plus

Votre esprit de synthèse, votre rigueur et votre autonomie sont de véritables atouts pour ce poste.

Vous possédez des qualités rédactionnelles, relationnelles et savez soigner votre présentation orale. La connaissance de la langue anglaise est indispensable.

Site géographique : 30 Avenue Pierre Mendès 75013 Paris

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