Jeune diplômé : Quant - modélisation du risque de crédit (H/F)

CDI Par Natixis
  • Ile-de-france
  • A négocier

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Description

Quant - modélisation du risque de crédit (H/F)

Description de l'entreprise

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France (36 millions de clients issus des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne)

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis couvre 3 domaines d’activités via des expertises métiers fortes : Banque de Grande Clientèle, Épargne & Assurance et Services Financiers Spécialisés

Au sein de la Direction Risques et Finance, le service GRMA (Global risk models and analysis) regroupe les compétences et méthodes quantitatives de risque crédit, d’analyse de risques croisés, de stress-test et de modèles utilisés pour les valorisations sur les positions de titrisation et partage ses analyses avec les métiers

Nous recrutons un analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit

Poste et missions

Vous serez responsable de l’avancement des sujets de modélisation du risque de crédit selon les nouvelles exigences réglementaires, et interviendrez pour :

- Piloter et superviser techniquement les travaux sur les projets en cours
- Assurer une veille réglementaires et sur les pratiques de place en matière de modélisation
- Traduire les impacts sur les modèles (à améliorer, développer, faire évoluer de IRB-A vers PD, LGD, EAD, …)
- Assurer leur contrôle de performance, le Backtesting (crédit) et les revues des recalibrages
- Proposer et contribuer à l’évolution / à l’amélioration des outils / procédures de l’équipe

Dans ce cadre vous communiquez sur les modèles et l’analyse de risque avec
- le front-office à l’initiative des transactions
- les autres départements de la DR si besoin
- les Inspections internes, ACPR ou BCE

Vous travaillez au développement des outils (SAS) en complément de l'existant

Poste évolutif, en lien avec le renforcement de la réglementation et les analyses consolidées nécessaires
Profil et compétences requises

De formation supérieure en statistique / économétrie / mathématique / finance, vous justifiez d'une expérience similaire de 3 ans et avez des compétences avérées sur
- les réglementations prudentielles (Bâle II, et III)
- la modélisation statistique

Ainsi qu'une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants ou structurer et rédiger des études

Votre aisance relationnelle facilite notamment la communication et la présentation des résultats de vos travaux
La connaissance de SAS et la pratique de l'Anglais (surtout à l'écrit) sont indispensables

Site géographique : Arc de Seine, 30 Avenue Pierre Mendes, 75013, Paris

 

Ils ont travaillé ici