Analyste quantitatif - modélisation du risque de crédit (H/F)

CDI Par Natixis
  • Île-de-France
  • A négocier

Description

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, deuxième groupe bancaire en France. Avec près de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités dans lesquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la banque de grande clientèle, l'épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux bancaires du Groupe BPCE (notamment les Caisses d'Epargnes et Banques Populaires).

Au sein de la Direction Risques et Finance , vous travaillez dans le service GRMA, garant des compétences en matière de méthodes quantitatives de risque crédit, d’analyse de risques croisés, de stress-test et de modèles utilisés pour les valorisations sur les positions de titrisation ainsi que responsable du partage de cette analyse avec les métiers.

Analyste quantitatif - modélisation du risque de crédit (H/F)

L'Analyste quantitatif a la responsabilité de l’avancement des sujets de modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires. Vous intervenez entre autres sur les thèmes suivants :

• Piloter et superviser techniquement les travaux sur les projets en cours
• Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires et les pratiques de place en matière de modélisation.
• Analyser les impacts des évolutions sur les modèles.
• Faire évoluer les modèles homologués IRB-A et développer les nouveaux modèles si nécessaire (PD, LGD, EAD, …)
• Assurer le contrôle de performance des modèles, le Backtesting des modèles crédit et les revues des recalibrages,
• Participer aux échanges avec les différents intervenants,
• Etre force de proposition et contribuer à l’évolution et à l’amélioration des outils et procédures utilisées par l’équipe.

Il est à noter que le poste est par nature évolutive, puisqu’il dépend fortement du renforcement de la réglementation et des analyses consolidées nécessaires.

Dans le cadre de cette mission :

• Vous êtes amené à communiquer sur les modèles et l’analyse de risque avec :

- le front-office à l’initiative des transactions,
- les autres départements de la DR lorsque cela le nécessite,
- les Inspections internes, l’ACPR, la BCE.

• Vous travaillez au développement des outils (SAS) qui viennent compléter les outils existant au sein du pôle.
• Vous effectuez une veille sur les modèles les plus récents que vous développez et améliorez.

Profile recherché

De formation supérieure en statistique / économétrie / mathématique / finance, vous avez si possible une expérience confirmée de 3 ans sur un poste équivalent.
Vous avez des compétences avérées concernant les réglementations prudentielles (Bâle II, Bâle III) et la modélisation statistique.
Plus généralement, vous avez une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et rédiger des études.
Vous disposez d’une une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et présentation des résultats des travaux.
La connaissance du logiciel SAS est nécessaire.
Une bonne connaissance de l'Anglais (surtout à l'écrit) est indispensable.

Site géographique : Arc de Seine, 30 Avenue Pierre Mendes, 75013, Paris.

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