Analyste Quantitatif DRM ( H/F)

Description de l'offre

Au sein de l’équipe quantitative de la Direction des Risques et des Marchés, les missions sont les suivantes :

• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du F/O
- Validation des modèles de valorisation F/O incluant les solutions de pricing dégradées pour le FRTB et les choix méthodologiques proposés par le F/O
- Challenger les modèles F/O et proposer des réserves au titre du risque de modèle
- Mener des études quantitatives dans le cadre des autorisations de nouveaux produits
- Spécifier les fonctions de pricing AmerisC/Scenarisk dans les outils risques
• Ré-implémenter indépendamment les modèles F/O (validation algorithmique) ou des modèles alternatifs DRM (pour les provisions au titre du risque de modèle) dans la librairie C++ DRM
• Participation à différents projets internes (développement de la librairie de pricing, élaboration d’une cartographie des modele de pricing…)
• Proposer de nouvelles méthodologies et provisions au titre du risque de modèle
• Réaliser des études en collaboration avec les équipes risk management ( travaux de validation pour le développement de nouveaux produits au travers de CNP ou de one-off (en particulier les produits hybrides)
• Participer à la préparation de supports de comités (risque de marché et validation de modèle) ou de gouvernance
• Définir et spécifier les fonctions de valorisation risque (Scenarisk ou Amerisc) à intégrer dans les différents outils de mesure de risques
• Valider les méthodologies de datas modèles proposés par les équipes F/O ou SdR
• Participation aux différents projets réglementaires (FRTB, RIM, MIFID II…) engagés par la banque (communication avec les différents services impliqués, force de proposition, validation des choix méthodologiques…) avec des interventions sur des sujets variés ( compétence quantitative et bonne compréhension des activités ainsi qu'une connaissance des portefeuilles nécessaire )
• Assurer le suivi des recommandations issues d’audits internes (inspection générale) ou externes (CAC, BCE,…)

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure avec une forte expérience, vous disposez d’un excellent niveau en finance, en mathématique et en calcul stochastique. Doté d’un sens du dialogue, de la communication écrite et orale, vous avez une très bonne connaissance des techniques de valorisation et de mesure des risques, ainsi qu’une bonne connaissance des produits dérivés et des problématiques de pricing XVA. Faisant preuve de réactivité, de rigueur, de dynamise, d’initiative et d’autonomie, vous avez une bonne connaissance des problématiques réglementaires marché (FRTB).

Vous disposez également, d’un excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral et vous avez une très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access) et des outils de programmation (C++, VBA XL).

Site Géographique: 47 Quai d'Austerlitz 75013 Paris

À propos de Natixis

Natixis est au cœur du Groupe BPCE (2ème acteur bancaire français) et développe des expertises financières au service des clients.

• Plus de 16 000 collaborateurs présents dans 35 pays.
• 3 métiers cœurs au service de ses clients et des réseaux du Groupe BPCE : Epargne et Assurances ; Banque de grande clientèle ; Services financiers et spécialisés.
• Des performances avérées au travers d’une activité commerciale dynamique (RBE : 2.6 Md€ / RNB : 1.3 Md€) et d’une structure financière solide (11.2% de Ratio Common Equity Tier 1 (Bâle 3)).