Analyste en charge de la production et d’études économétriques relatives aux XVA, CVA et EEPE (H/F)

Description de l'offre

Le titulaire du poste sera notamment chargé de la production et des études économétriques liées aux sujets CVA, VaR CVA et EEPE, ainsi que d’études ad hoc.
L’enjeu étant de réaliser les travaux économétriques sur ces nouveaux périmètres/indicateurs réglementaires et pérenniser en interne les connaissance/compétences nécessaires.

Afin de réaliser ces tâches et d’accompagner tous les changements réglementaires en cours, le titulaire du poste a pour missions principales :
- Etudier les textes réglementaires et identifier les évolutions requises du modèle actuellement utilisé pour la VaR
- Rédiger les expressions de besoin et accompagner la DSI dans la réalisation
- Identifier les besoins présents et futurs et une fois ceux-ci validés, rédiger les EDB requises, challenger les spécifications IT et suivre leur implémentation
- Etudier et proposer des améliorations sur les facteurs de risques
- Mise à jour de la documentation sur l’économétrie relative à la CVA, la VaR CVA et l’EEPE
- Support et maintenance évolutive de la production économétrique pour, la CVA et la VaR CVA

Il participera activement à l'ensemble des missions économétriques de l’équipe, en particulier :

- Suivi de la qualité des données de marché et des processus d’alimentation
- Etudes sur les facteurs de risques des différentes mesures de risques
- Revue et complétion des historiques de données de marché utilisés pour calibrer les facteurs de risques
- Mise à jour de la documentation

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure en finance quantitative ou statistiques, vous justifiez d'une expérience de 5/10 ans en finance de marché.

Compétences techniques :
- très bonne connaissance des statistiques gaussiennes et des méthodes d’analyse de variance
- connaissances de base sur les techniques de valorisation des produits de dérivés
- expérience sur les données de marché sur au moins un périmètre (Equity, Crédit, Taux, Commodities, FX)
- connaissances et expérience dans le domaine de la finance de marché et/ou des risques de marchés

Compétences relationnelles :
- excellent relationnel requis : sens du service client, aisance dans les missions impliquant des projets transverses
- autonomie

Connaissances spécifiques :
- Très bon niveau d’anglais
- Aisance en environnement informatique Linux/Windows
- Connaissance d’un langage de programmation parmi Matlab/R/Python/VB dans un contexte statistique
- Aisance rédactionnelle

Site géographique : 47 Quai d'Austerlitz - 75013 Paris

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Au sein du Département des Risques de Marché (DRM), l’équipe DRM / Engineering & Analysis/Econometrics & Referentials a pour mission de fournir une économétrie (données de marché spot et diffusées sur des horizons de temps divers selon des méthodologies risques) à l’ensemble des outils de risques de la Direction des Risques (DR), incluant :
- Les outils de mesure de risques de marché : VaR, VaR stressée, IRC
- Les outils de mesure de risque de contrepartie : CVA, EEPE