Alternant - Analyste risque de contrepartie sur les opérations de marché (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

« En tant qu’entreprise socialement responsable, Natixis s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »

Nous recherchons pour la Direction des risques un Analyste risque de contrepartie en alternance pour une durée d'un ou deux ans.

La Direction des Risques (DR) de NATIXIS assure le suivi et le contrôle des risques de l’ensemble des activités de NATIXIS. Elle regroupe les équipes spécialistes des risques de crédit, des risques de marché et des risques opérationnels.

L’objectif de la Direction des Risques est de mettre à disposition du management une information rapide, objective, efficace et argumentée sur les risques encourus par NATIXIS, de proposer un dispositif d’encadrement adapté et d’en contrôler la mise en application.

Poste et missions

Au sein de la Direction des Risques, l’équipe Counterparty Credit Risk Analysis (CCRA) est en charge de la mesure et le suivi du risque de contrepartie. En tant que Analyste risque de contrepartie, l'alternant devra participer aux différents projets internes qui visent à améliorer le dispositif existant, ainsi que participer aux tâche de production ayant trait à l’encadrement du risque de contrepartie.

Les principales tâches à réaliser sont:

Participer aux tâches quotidiennes de suivi des risques de contreparties qui implique :
- L’analyse des expositions de crédit calculées pour l’ensemble des produits dérivés et des prêts/emprunts de titre
- Calcule et explication des variations des xVA impactant le P&L via les différents effets (Spread de Crédit, LGD et Exposition)

Contribuer à l’implémentation et automatisation du suivi des nouveaux indicateurs :
- Risque de liquidité sur les prêts/emprunts de titres
- Wrong Way Risk Général et Spécifique sur les produits dérivés et les prêts/emprunts

Participer au projet d’homologation d’EEPE :
- Produire des analyses sur les résultats des Stress Test Crédit
- Rédiger des études ad hoc à la demande de la BCE.

Profil recherché

Profil et compétences requises

Votre profil :

- Formation supérieure (Finance ou Gestion des risques)

- Maîtrise des outils informatiques (VBA, SQL, Business object, Qlick view)

- Anglais Intermédiaire

- Connaissances fonctionelles en risque de contrepartie (xVA, Stress test, EEPE, VAR CVA)

- Connaissances spécifiques : mécanismes de financement et des opérations de marché

Merci d'indiquer sur votre candidature le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d'alternance.