Konsultant/Starszy Konsultant - ryzyko kredytowe

Job description

Dołącz do zespołu Financial Risk Management w Warszawie w ramach działu FS Advisory i wykorzystaj szansę na rozwój zawodowy na stanowisku:

Konsultant/Starszy Konsultant w dziale Financial Risk Management- Ryzyko Kredytowe

Zespół zajmuje się w doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem płynności, jak również świadczy usługi dotyczące aspektów regulacyjnych na rynkach finansowych. Zespół ryzyka kredytowego składa się głównie z quantów, pasjonatów analizy danych oraz tworzenia i weryfikacji poprawności działania modeli ryzyka kredytowego.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• konstrukcję oraz walidację modeli ryzyka kredytowego,

• współpracę z zespołem ekspertów w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego na etapie pozyskiwania danych, tworzenia, rozwoju i optymalizacji narzędzi do przetwarzania i analizy danych,

• interpretację, wizualizację i raportowanie danych w procesie budowy modeli ryzyka kredytowego,

• opracowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów.

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia wyższego lub studentów ostatniego roku (preferowane kierunki studiów: Informatyka, Matematyka, Fizyka, Ekonometria, Metody ilościowe bądź inne kierunki ścisłe),

• doświadczenia w bankowości, nadzorze, firmach pożyczkowych lub leasingowych (minimum 1 rok) lub doświadczenie w zespole zarządzania ryzykiem innej firmy konsultingowej,

• umiejętności pisania zapytań w języku SQL lub innym języku służącym do przetwarzania i analizy danych (preferowane: R i SAS),

• znajomość podstaw statystyki i teorii prawdopodobieństwa (np. regresja liniowa, korelacja, rozkład normalny),

• znajomość podstaw inżynierii finansowej (np. wartość pieniądza w czasie),

• doświadczenia w przetwarzaniu dużych zbiorów danych (minimum 1 rok),

• rozeznanie w zakresie wymogów dotyczących modeli ryzyka kredytowego co najmniej w jednym z następujących obszarów: impairment (MSR39/MSSF9), metoda ratingów wewnętrznych (IRB/Basel/CRR), Rekomendacja R, karty scoringowe/ratingi kredytowe,

• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowe atuty:

• certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień w zakresie zarządzania ryzykiem (PRM, FRM, CFA),

• umiejętność programowania w dowolnym języku programowania

• doświadczenia w modelowaniu i analizach statystycznych dotyczących ryzyka kredytowego

• doświadczenie w zakresie modelowania innych rodzajów ryzyka (rynkowe, operacyjne, płynności)

• rozwiniętej umiejętności komunikacyjnej i interpersonalnej


U nas możesz liczyć na:

• możliwość dalszego rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,

• udział w ciekawych i rozwijających projektach - brak rutyny oraz powtarzalności działań,

• specjalistyczne szkolenia,

• dogodne warunki rozwoju zawodowego,

• miłą atmosferę pracy,

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji korzystając z opcji 'APLIKUJ'

KPMG Sp. z o.o., Dział Human Resources, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Administratorem danych osobowych jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych (także w podczas przyszłych rekrutacji). Dane osobowe mogą być przekazywane przez KPMG Sp. z o.o. do spółek wchodzących w skład Grupy KPMG w Polsce (KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k.). Każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane podane zostały dobrowolnie.

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ('KPMG International'), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.