STAGE 2021- ANALYSTE QUANTITATIF MARKET RISK MODELING "QUANTUM COMPUTING ET SON APPLICATION AUX MESURES DE RISQUE"

Description de l'offre

Poste et missions

Votre MISSION & bien plus encore…

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « market & counterparty modelling risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche pour son équipe MCMR un analyste quantitatif Market Risk Modelling (MaRM) pour un stage.

Vous intégrez l'équipe « Market Risk Modelling » en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de marchés et des modèles de pricing intégrés dans les systèmes de gestion des risques.

En collaboration avec votre tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous serez amené à :

·  Faire un état de l'art sur le sujet avec une appropriation des différents algorithmes quantiques nécessaires à l'implémentation quantique d'algorithmes de machine learning ;
·  Tester la performance d'un algorithme de machine learning dans une implémentation quantique versus une implémentation traditionnelle ;
·  Application d'un modèle généralisé de pricing aux options basé sur un modèle machine learning implémenté avec un algorithme de quantum computing.

Profil recherché

Profil et compétences requises

Vous & Beyond

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.

Etudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme universitaire ou d'école d'ingénieur, avec une double compétence informatique et mathématiques.

Vous maitrisez les langages Python ;
Vous avez des connaissances en mécanique quantique, calcul stochastique et mathématiques financières ;
Suivi d'un module de « quantum computing » est un atout
And last but not least, are you perfectly fluent in English?
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Alors vous êtes fait pour ce job et nous avons besoin de VOUS !