Ingénieur Quantitatif Risques Junior H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 15 Caisses d'Epargne. [Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier]. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec NATIXIS.
Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences, 106 500 collaborateurs et plus de 9 millions de sociétaires.
BPCE SA, l'organe central commun aux Caisses d'Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe.

Au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents (DRCCP), le pôle « Modèles Internes & Big Data » est composé de 4 sous pôles
- Modèles Retail en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes crédit (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle des Particuliers et des entreprises de moins de 3 M€ de CA (i.e. les Professionnels), des Associations de petite taille, etc.
- Modèles Hors Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle Corporate (PME/ETI), Secteur Public, Assurances, Associations (de taille importante).
- Modèles de Portefeuille : en charge de développer les méthodologies de mesure des risques sur base portefeuilles. Les travaux principaux sont les différents Stress tests crédit, les méthodologies de provisionnement statistiques (IAS39, IFRS9), celles autour des mesures internes/pilier 2 sur le crédit et plus globalement les méthodologies projection des mesures de risques de crédit
- Innovation & Support : en charge d'une part de développer des méthodologies innovantes au sens « Intelligence Artificielle / Big Data » pour les projets identifiés à la DRCCP, en lien avec la direction Digital ; puis d'autre part de développer des méthodologies « transverses » au sens où elles peuvent s'appliquer autant au provisionnement statistique (IFRS9), qu'au périmètre Retail ou Hors Retail, mais également aux différents Stress Tests. Le terme « Support » doit être compris au sens « support méthodologique » qui nécessite une réflexion avancée sur les problématiques à modéliser ainsi qu'une capacité à coordonner et travailler les différents sous pôles

Poste et missions

Vous aurez en charge :
En lien avec le responsable du sous-pôle « Modèles de Portefeuille »,
- Le développement de méthodologies de stress-tests des portefeuilles du Groupe et des méthodologies de provisionnement statistique des portefeuilles des réseaux (en lien avec la norme IFRS9 Phase 2), tout en assurant une coordination/harmonisation de ces méthodologies à travers le Groupe;
- Participer à la réalisation de stress-tests sur les portefeuilles du Groupe, que ce soit dans le cadre de stress-tests globaux, de stress-tests réglementaires ou de stress-tests de portefeuilles spécifiques ;
En lien avec les responsables des sous pôles Retail et Hors Retail,
- Le développement de méthodologies statistiques transverses afin de se conformer aux exigences réglementaires (par exemple, la définition de méthodologies de calibrage de CHR de PD répondant à des critères d'homogénéité, de stabilité, de non concentration, etc. ou encore la définition de méthodologie de modélisation des FCEC, etc.) ;
- le développement et la mise en œuvre de méthodologie d'analyses quantitatives des risques de crédit et des risques opérationnels, complémentaires aux mesures prudentielles existantes, par exemples des analyses par génération d'octroi de la sinistralité, ainsi que la coordination de ces méthodologies à travers le Groupe ;
En lien avec l'équipe Innovation et Support,
- le développement de techniques d'Intelligence Artificielle pour les besoins de gestion des risques, de sécurité financière, de sécurité, etc.
- D'assurer une veille permanente sur des problématiques de modélisation qui impactent l'environnement Risques/Conformité comme par exemple la dérive conceptuelle et les algorithmes adaptatifs, le Deep Learning, le Reinforcement Learning, etc.

Missions et Activités Principales :
- Contribuer au développement des méthodologies d'analyses quantitatives des portefeuilles (analyses générationnelles…)
- Contribuer au développement des méthodologies de stress-tests des portefeuilles de crédit et autres travaux de projections
- Contribuer au développement des méthodologies de provisionnement statistique (IFRS9),
- Contribuer aux travaux de la modélisation réglementaires crédit (définition de méthodologies de modélisation nativement « transverses » au sens où elles s'appliquent autant au Retail qu'au Hors Retail)
- Participer aux travaux de place (en lien avec la FBF, la FBE, l'EBA, la BCE, les différents organismes auxquels appartient le groupe BPCE)
- Contribuer aux travaux de restitution des résultats

Profil et compétences requises

De formation supérieure en école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou université (Economie, statistique, mathématiques ou finance), vous justifiez d'une première expérience (stage ou alternance) dans le secteur bancaire en gestion d'équipe et/ou de projets.
Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques et connaissez les produits financiers ainsi que la réglementation prudentielle Bâle II / Bâle III.
Vous maitrisez également les outils bureautiques notamment Excel (yc VBA), ACCESS, ainsi que les outils de calculs statistiques, notamment SAS, R
Vous êtes en capacité d'adopter une démarche de modélisation, constitution de la base de données au choix et à la validation d'un modèle,

Enfin, vous êtes force de proposition, et possédez une forte capacité d'adaptation et de travail en équipe.
Votre anglais est courant.

Le périmètre d'analyse couvre toutes les entités du Groupe BPCE sur le périmètre des risques de crédit et de contrepartie; mais également des problématiques liées à la Sécurité Financière (LAB, LCFT, Fraude, etc.), à la sécurité (modélisation dans le cadre de la Cyber sécurité, ou encore de la SPB), aux risques financiers ; etc.
L'environnement interne ou externe en évolution permanente, nécessite des évolutions constantes et une très forte réactivité. En outre, la production d'études à destination de la Communication Financière, des Comités Risques Groupe ou du régulateur requière une grande fiabilité des travaux et le respect des délais.

Date de publication:08/10/2018