Ingénieur quantitatif - Modélisation H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 16 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec NATIXIS.

Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 8 000 agences, 106 500 collaborateurs et plus de 9 millions de sociétaires.

BPCE SA, l'organe central commun aux Caisses d'Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe.

Poste et missions

Au sein du département Gestion Actif Passif, le pôle Méthodologies et Modèles a pour objectif de construire les modèles et les méthodologies statistiques nécessaires aux calculs des indicateurs ALM et aux calculs de la provision Epargne logement. Les modèles développés contribuent à déterminer les écoulements des différents postes du Bilan. Il s'agit notamment : de modèles de remboursements anticipés des prêts et de renégociations, de modèles comportementaux sur les PEL, de modèles de déblocage du hors bilan.

Dans ce cadre, vos missions consisteront :

·  A la création de méthodologies et de modèles comportementaux utilisés pour le calcul des indicateurs ALM
·  Au suivi et à la refonte de modèles comportementaux existant
·  Au suivi et à l'amélioration de conventions définissant l'évolution de l'encours de poste du bilan et du hors bilan
·  A la participation à des projets transverses à la Direction Financière nécessitant des travaux de modélisation
·  A l'amélioration/la refonte de l'outil de provisionnement Epargne logement
·  A intervenir sur la production des provisions Epargne logement

Au sein du pôle, chaque membre est amené à travailler sur tous types de problématiques afin d'acquérir une vision globale du métier.

Plus précisément, le modélisateur sera amené à travailler sur toutes les facettes de la modélisation :

·  La recherche/fiabilisation des données (avec si besoin des ateliers/échanges avec les établissements pour la compréhension du sujet)
·  La création/refonte du modèle
·  L'analyse de performance du modèle et de sa sensibilité
·  L'explication et le paramétrage du modèle dans les outils (échanges avec l'équipe chargé de l'outil)
·  La participation aux mesures d'impact du modèle sur les indicateurs (avec des échanges avec les établissements)

Le modélisateur pourra être amené à mettre en place des modèles alternatifs via des techniques « Big Data » (ex : algorithmes adaptatifs, Deep learning…)

Profil et compétences requises

Diplômé(e) d'une grande école (ENS, X, ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….) ou d'un Doctorat (Bac+8) ou d'un Master (Bac+5) à dominante mathématique et statistique, vous disposez d'un stage significatif dans le domaine Risque ou Finance et voulez avoir une première expérience en ALM.

Vous avez une très bonne connaissance des techniques de modélisations (statistiques, scoring, etc) ainsi qu'une bonne connaissance de l'environnement et des textes réglementaires. Vous maitrisez SAS et des logiciels statistiques ainsi que le Pack Office et les outils bureautiques. Vous avez des connaissances en mathématiques financières et modèles stochastiques (modèles de taux, pricing…).

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et rigueur, votre bonne communication orale et écrite et votre esprit d'initiative (savoir proposer des solutions nouvelles et adaptées à l'environnement ALM).

Date de publication:07/05/2018