CREDIT STRESS TEST QUANTITATIVE ANALYST (F/H) – CDD 6 mois

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif.  Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

POSTE ET MISSIONS

Vous rejoignez l’équipe Forward-Looking & Stress Test Modelling (FLSTM) en tant qu’Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9. L’équipe évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts risques, finance et le Front-Office, basés à Paris et au sein des plateformes à l’international, sont nourris et permanents pour identifier de nouvelles situations de risque ou pour appréhender au mieux les caractéristiques et les facteurs de risque de notre portefeuille.

 Les travaux de l’équipe revêtent un caractère stratégique pour les besoins de pilotage de la Banque où le Senior Management attend un éclairage sur la qualité du portefeuille dans différents scénarios d’évolution du contexte économique. 

Au quotidien vous avez pour missions de:
• Mener les travaux de refonte, de monitoring et d’amélioration des modèles internes de projection des paramètres de risque dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle
• Participer à l’insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages
• Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes
• Développer des outils et de méthodes d’analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèle et réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes
Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au coeur de tout ce qu’elle entreprend.

 
#Transformative Finance
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise. 
En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

 
A propos du processus de recrutement
Vous serez contacté.e par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).  

Profil et compétences requises

PROFIL

Qui êtes-vous ? Si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait.e pour travailler avec nous :
• De formation supérieure (Master/PhD) en statistiques et mathématiques (école d'ingénieur / universitaire avec une spécialisation en Data Science, Machine Learning) vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires en milieu bancaire (si possible en BFI) et/ou dans le conseil.
• Vous maitrisez :
o Les statistiques et l’économétrie, complétées d’une excellente connaissance de Python
o Les métiers des financements structurés et corporate
o Les exigences réglementaires (guidelines EBA, etc.) et les normes IFRS9
• Vous avez :
o Un esprit de synthèse, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale, autonomie
o Une grande aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux aux décisionnaires et une grande capacité d’écoute.