Stage - Machine Learning, Optimal Execution and Liquidity Management H/F Service :
Stage Paris 1er Arrondissement (Paris) Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Données Amundi au 31 mars 2019
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
Référence
2020-49803
Date de parution
07/07/2020
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Type de contrat
Stage
Date prévue de prise de fonction
02/09/2020
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Service :
Le département de recherché quantitative a pour mission de développer de nouveaux processus d’investissement, de les améliorer et de conduire des études tant théoriques que pratiques à la demande des équipes de gestion ou de clients institutionnels.
Missions :
Le premier thème portera sur la mesure de la liquidité des fonds d’investissements dans les périodes de stress:
o Modélisation comportementale des clients dans les périodes de stress et spillover et mesure de la liquidité au niveau du passif d’un fonds
o Modélisation de l’impact de marché (modèles power-law vs square-root-linear)
o Calibration des buffers de liquidité en tenant compte de l’actif du fonds
Le second thème sera d’étudier les stratégies optimale d’exécution des gros ordres et comment celles-ci peuvent être améliorées en utilisant les techniques de reinforcement learning
Le stage requiert :
o Un goût prononcé pour la programmation et la manipulation de grosses bases de données (accès notamment à la base Amundi Liquidity Lab de 2 TB).
o Une très bonne maîtrise des concepts théoriques et pratiques du machine learning (deep learning, reinforcement learning)
o Des connaissances en mathématiques et optimisation (contrôle optimal)
o Des qualités de rigueur et d’aisance rédactionnelle
Apport du stage :
La missions du stage combine à la fois des exigences techniques et informatiques avec le but très concret de délivrer une solution clés en main pour les équipes de gestion, risk management et de la table d’exécution.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris 15ème
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Formation : Ecoles d' Ingénieur / Université
Spécialisation : Mathématiques, statistiques, machine learning ,finance de marché
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Optimisation, machine learning
Outils informatiques
Python et Matlab
Langues
Anglais