Market Risk & Valuation Analyst – Interest Rate Derivatives H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-22212  

Date de parution

25/07/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

15/06/2017

Missions

Vous serez intégré à l'équipe de Risk Management couvrant le périmètre des produits de taux linéaire et inflation. A ce titre, vos missions couvriront les tâches classiques de risk management ainsi que des aspects plus spécifiques à la valorisation des produits.

Vous assurerez par ailleurs, au même titre que les autres analystes, un certain nombre de tâches transverses:

- Validation des indicateurs de risque (VaR, Greeks), préparations des reports de risque et notification des dépassements de limite ;
- Analyse des positions et calcul/analyse de stress scenarios, préparation des revues d'activité ;
- Participation aux tâches de fin de mois (calcul des réserves de marché, processus TOTEM) ;
- Participation au process d'analyse des écarts de MtM avec nos contreparties (dans le cadre de la collatéralisation) ;
- Participation à la validation des valorisations via le contrôle des données brokers et toutes données externes disponibles ;
- Participation à la mise en place des outils nécessaires et à l'amélioration du set-up (VBA) ;
- Participation aux travaux transverses de l'équipe (travaux spécifiques liés à des demandes ponctuelles, analyses ad-hoc) ;
- Assistance aux membres de l'équipe ainsi qu'aux autres départements dès que nécessaire (notamment MAM) ;
- Back-up des membres de l'équipe pendant leur absence.

Vous serez en contact direct et quotidiens avec les équipes de trading du Front Office. Vous coopérerez également avec de nombreux autres départements (Market Activity Monitoring, MRA, IT, Back Office, Risques de contrepartie, Equipe de gestion du process de collatéralisation, finance, audit interne).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de Commerce / Ingénieur / Université.

Spécialisation : finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience (risques, trading) est appréciable.

Compétences recherchées

- Solides connaissances des produits financiers de taux ou hybrides et de leurs méthodes de valorisation ;
- Bonne communication en interne avec l'équipe comme avec les différents interlocuteurs.

Vous devrez être en mesure de comprendre/expliquer des indicateurs de risque complexes sur le périmètre dont vous aurez la charge

Outils informatiques

Connaissances en VBA et Access

Langues

français et anglais courant.