Market Risk Analyst H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-21369  

Date de parution

11/05/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Gestion d'Actifs

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

21/08/2017

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Luxcellence Management Company, S.A (filiale 100% du groupe CACEIS) est une Société de Gestion UCITS et un AIFM (GFIA) dont la supervision est assurée par la CSSF. Luxcellence offre différents services de third-party Management Company et de gestion des risques aux clients du groupe CACEIS.

Au sein de l'équipe Market Risks, l'Analyst a pour mission principale de contribuer à la production de support d'analyse et de mesure du risque (type VaR, SRRI, Stress-tests..) pour la société de gestion, les fonds d'investissement et les clients tiers.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez à la réalisation des missions suivantes :

-Collecter des informations nécessaires pour la production des indicateurs de risques (VaR, SRRI);
-Contrôler la cohérence des différentes données reçues et leur modélisation dans le système de calcul des risques;
-Produire les indicateurs de risques, synthétiser et analyser des anomalies pour identifier les actions à prendre (VaR, Stress-test, SRRI...).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

LUXEMBOURG

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en finance de marché quantitative.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez des connaissances quant aux fonds d'investissement et aux différents produits financiers.
Vous connaissez les différentes techniques probabilistes de mesure du risque de marché (dont la VaR).

Compétences recherchées

Vous possédez un esprit analytique et une capacité à assimiler rapidement.
Vous êtes capable de travaillez en équipe ainsi que de manière autonome.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office, plus particulierement avancé en Excel et Access et VBA.

Langues

Maitrise du français et de l'anglais.