Ingénieur quantitatif H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurance dommages.

Predica est une de ses filiales et aujourd'hui le 2ème assureur de personnes en France. Ce leadership repose sur la force du modèle de bancassurance et la puissance de ses réseaux, notamment les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. Il est porté par une offre d'assurances adaptée qui répond aux besoins d'épargne et de protection de nos clients, particuliers et entreprises.

Forte de près de 30 ans d'expérience, Predica s'est toujours adaptée avec succès à son environnement. La compagnie se mobilise aujourd'hui au service des clients du groupe Crédit Agricole pour élaborer des solutions d'assurances répondant à des enjeux sociétaux majeurs tels que la retraite, la dépendance, la prévoyance et la santé.

Predica en quelques chiffres clés à fin 2015 : 580 collaborateurs, 13 millions de contrats, 236 Mds d'encours de contrats gérés.

Référence

2016-18538  

Date de parution

01/02/2017

Description du poste

Type de métier

Analyse financière et économique

Types de métier complémentaires

Assurances / Gestion d'Actifs / Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le département Evolution des Modèles est responsable de la modélisation et du développement des modèles de passif, d'actifs et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles en relation avec les directions métiers (Gestion Financière, Actuariat, Risques, etc.).
Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires, les études de politique financière et les études de rentabilité / solvabilité.

Missions :

• Améliorer la modélisation et les méthodologies (Actif, Passif, ALM) en tenant compte des évolutions réglementaires et de l'adéquation modélisation – profil de risque,
• Participer aux développements des outils (librairies modèles, tableurs d'analyse, optimisation,…),
• Accompagner les utilisateurs dans les différentes directions (formation, analyse, support pendant les exercices de production,…),
• Participer à la gestion des outils de modélisation, à l'industrialisation de la chaîne de calculs S2 (les paramétrages et inputs, les librairies et fonctionnalités, les sorties et l'exploitation des résultats) et au pilotage des Comités afférents.
• Participer à la gouvernance des modèles,
• Effectuer de la veille scientifique et réglementaire,
• Encadrer des stagiaires.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous justifiez d'une formation supérieure scientifique Bac + 5 (Ecole d'ingénieur, Actuariat, Master Finances, ENSAE,…)

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez acquis une expérience d'au moins 3 ans dans un service de recherche et développement de modèles de valorisation d'actifs.

Compétences recherchées

Vous disposez de solides compétences en mathématiques (calculs stochastiques, modèles de diffusion, calibration de modèles de diffusion) et statistiques.

Vous avez déjà effectué de la programmation en langage objet.

Vous privilégiez le travail en équipe et faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens relationnel.

La connaissance de la problématique actif/passif en assurance est un plus.

Outils informatiques

Programmation en langage objet (C, C#, C++) impérative

Langues

Anglais