Ingénieur d'études statistiques et financières confirmé H/F

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Description

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Ingénieur d'études statistiques et financières confirmé H/F

Au sein de la Direction des Risques (DRG) de Crédit Agricole SA, vous intégrerez une équipe dynamique, à la frontière des métiers de l'Audit et de l'Inspection, évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l'activité bancaire.
Vous rejoindrez l'unité en charge de la validation des modèles et vous participerez aux travaux de validation des modèles de valorisation et d'analyse des risques de marché (taux, change, equity, hybrides, inflation, risque spécifique crédit, etc.) et des risques du pilier 2, de façon à donner une appréciation indépendante et objective du bon fonctionnement desdits modèles.
Vous aurez pour missions principales :
- Prendre en charge la validation des modèles de mesures de risques de marché et du pilier 2 ;
- Contrôler : . La bonne implémentation des modèles et réaliser ou suivre tous les travaux de backtesting et de benchmarking, . Les modèles de stress scénarios et leurs impacts sur un périmètre déterminé.
- Vérifier le respect des exigences et textes réglementaires (prudentiels et comptables) ;
- Assurer le suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, définition des besoins, etc.) ;
- Suivre l'application des réserves et recommandations des comités compétents (CNM, Comité Bâlois, CRG, etc.), de l'inspection et des superviseurs ;
- Représenter l'unité de validation crédit au sein du Groupe par délégation du responsable de l'unité.A l'issue de vos travaux, vous présenterez vos conclusions aux équipes modélisatrices concernées et les formaliserez dans un rapport de validation.

Vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la validation de l'audit des modèles de valorisation et de mesure des risques opérationnels.
Compétences techniques :Connaissances de la règlementation prudentielle (CRD, Bâle).Compétences comportementales :Capacité d'initiative et force de proposition ;Rigueur ;Esprit d'analyse et de synthèse ;Excellente communication écrite et orale ;Adaptabilité à des environnements professionnels et culturels diversifiés.
Maîtrise des outils statistiques et informatiques (langages objets C++ Java, Matlab, SAS).

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