Ingénieur quantitatif H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-33979  

Date de parution

06/10/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

Au sein de la direction des Risques de Marché et de Contreparties (MCR), l’équipe Modèle Interne/Stress et Backtesting est en charge de la définition des méthodologies de stress-test et du suivi de la performance des modèles internes.

 

A ce titre, les travaux sur la méthodologie de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché menés par CA-CIB nécessitent des études et analyses sur les résultats de backtesting du modèle interne de calcul des fonds propres réglementaires pour les produits dérivés.

Il s’agira de :

- Réaliser l’exercice trimestriel de backtesting des EPE : lancement des requêtes et analyses statistiques des résultats obtenus ;

- Participer et présenter les résultats lors des Comités Trimestriels ;

- Travailler sur l’amélioration des méthodes et outils d’analyse des résultats de backtesting unitaires et de portefeuille ;

- Etendre les mesures de backtesting aux nouveaux facteurs de risque ou produits dérivé ;

- Participer au projet d’automatisation en partenariat avec les équipes informatiques ;

- Répondre aux demandes du régulateur. 

En complément, le collaborateur pourra également intervenir sur les sujets liés au stress-tests.

Le poste demande un travail fiable pour lequel des qualités de rigueur, d’organisation et un esprit de synthèse et de travail en équipe sont indispensables. 

Ce poste est en contact avec des interlocuteurs nombreux et variés, aussi bien en interne du département qu’en externe : Risk Manager, R&D, Support Informatique, Front-Office, Audit, maison mère, … Le candidat devra donc avoir un sens relationnel certain.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Mathématiques Financières / Statistiques /Finance de marchés

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une première expérience en Finance serait appréciée.

Compétences recherchées

Compétences métier attendues :

- Connaissance des problématiques générales des risques marchés et/ou risque de contrepartie sur opérations de marché,
- Connaissance en statistiques et mathématiques financières,
- Bonne compétence rédactionnelle.
- Forte compétence de développement en environnement de production (C++, Excel, VBA) ainsi qu'en base de données (SQL obligatoire).
- Connaissance des indicateurs de risques de marché;

Compétences transversales attendues :

- Rigueur;
- Esprit de synthèse;
- Capacité à travailler en équipe.

Outils informatiques

Développement orienté objet (C# si possible), R, VBA, Excel, Word, Bloomberg (optionnel)

Langues

Anglais courant (écrit et oral)