Ingénieur Quantitatif H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et en Europe. Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Assurances conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients, dans trois domaines : l'assurance de personnes, l'assurance dommages, l'assurance emprunteurs. De la conception des offres et services jusqu'à la gestion des sinistres, Crédit Agricole Assurances veille à être utile aux côtés de ses clients chaque jour, à chaque instant de leur vie.
Credit Agricole Assurances Solutions est une de ses filiales qui intervient plus spécifiquement dans les domaines de l'Epargne/Retraite - la Prévoyance - l'Assurance Emprunteur et les Assurances Collectives. Acteur de premier plan en France, son leadership repose sur la force du modèle de bancassurance et la puissance de ses réseaux, notamment les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. Il est porté par une offre d'assurances adaptée qui répond aux besoins d'épargne et de protection de nos clients, particuliers et entreprises.
Credit Agricole Assurances Solutions représente, en France, plus de 1700 collaborateurs.   

Référence

2017-20669  

Date de parution

05/05/2017

Description du poste

Type de métier

Assurances

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique / Gestion d'Actifs / Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le département Evolution des Modèles est responsable de la modélisation et du développement des modèles de passif, d'actifs et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles en relation avec les directions Gestion Financière, Actuariat, Risques, Fonction Actuarielle.
Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires, les études de politique financière et les études de rentabilité / solvabilité.
Vos missions sont :
- Améliorer la modélisation et les méthodologies (Actif, Passif, ALM) en tenant compte des évolutions réglementaires et de l'adéquation modélisation – profil de risque,
- Participer aux développements des outils (librairies modèles, tableurs d'analyse, optimisation,…),
- Accompagner les utilisateurs dans les différentes directions (formation, analyse, support pendant les exercices de production,…),
- Participer à la gestion des outils de modélisation, à l'industrialisation de la chaîne de calculs S2 (les paramétrages et inputs, les librairies et fonctionnalités, les sorties et l'exploitation des résultats) et au pilotage des Comités afférents.
- Participer à la gouvernance des modèles,
- Effectuer de la veille scientifique et réglementaire,
- Encadrer des stagiaires.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous justifiez d'une formation supérieure scientifique Bac + 5 (Ecole d'ingénieur, Actuariat, Master Finances, ENSAE,…)

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez acquis une expérience d'au moins 3 ans dans un service de recherche et développement de modèles de passif (prévoyance) et ALM.

Compétences recherchées

Vous disposez de solides compétences en mathématiques, en actuariat et en statistiques.
Vous privilégiez le travail en équipe et faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens relationnel.
La connaissance de la programmation en langage objet est un plus.

Outils informatiques

VBA, Applicatifs PROPHET, SQL.

Langues

Anglais