Ingénieur d'études statistiques H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL pour 2018 est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2018-26922  

Date de parution

09/01/2018

Description du poste

Type de métier

Autres

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

02/04/2018

Missions

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs. Jeune et dynamique, cette équipe est guidée par les objectifs suivants :
• Garantir l'efficacité du dispositif de contrôle permanent sur la modélisation du risque de crédit ;
• Assurer une veille réglementaire sur les modèles de risque de crédit et les thématiques connexes.

En collaboration avec votre maître de stage (ou tuteur) qui assurera votre formation, votre mission s'intégrera dans le cadre des revues indépendantes de modèles réglementaires de risque de crédit (Pilier 1 des accords de Bâle) menées par l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs et sera structurée en deux principales parties.
D'abord, vous serez amené(e) à contribuer à la mise en place des contrôles sur les données et les programmes servant à la modélisation des taux de perte en cas de défaut et/ou de facteur de conversion sur la clientèle de détail de LCL. Une bonne maîtrise de SAS est essentielle pour la bonne mise en œuvre de cette étape, qui vous permettra par ailleurs d'acquérir des connaissances sur la modélisation des paramètres de risque de crédit et qui vous introduira aux techniques d'audit des modèles.
La seconde partie du stage sera axée sur le benchmarking : ainsi, vous serez amené(e) à développer des modèles concurrents à celui audité, selon une méthode à proposer par vous-même. Une certaine appétence pour la recherche bibliographique représentera un atout pour choisir une méthode pertinente, qui permettra de garantir le respect des exigences et des bonnes pratiques réglementaires et statistiques. La mise en place des outils permettant d'automatiser les traitements de construction des modèles de type benchmark (ex : macros SAS) sera fortement appréciée.
Ces travaux permettront ainsi de renforcer la mise en œuvre du dispositif bâlois chez LCL, dans un contexte d'exigences réglementaires de plus en plus fortes. En fonction de l'avancement des travaux et de votre engagement, des extensions du périmètre défini ci-dessus sont possibles.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieurs / IAE / Université
Master 1 ou 2
Spécialité : Statistiques / Mathématiques appliquées / Econométrie

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Un précédent stage court représente un atout mais ne constitue pas un critère d'exclusion des candidatures

Compétences recherchées

- Rigueur et autonomie
- Curiosité intellectuelle, esprit critique
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Appétence pour la recherche.

Outils informatiques

- Pack Office,
- Aisance en SAS (y compris macros)