Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2018-30952  

Date de parution

16/11/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Assurances
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

En tant qu’Ingénieur d'études statistiques et actuarielles, vous rejoindrez le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL ; une équipe dynamique évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l’activité bancaire. Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative, d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques d’engagement, de recouvrement, de provisionnement et d’allocation des Fonds Propres.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

1- Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâle II :
- Accomplir les travaux nécessaires à l’estimation et au suivi des paramètres Bâlois Retail (PD, LGD, EAD – CCF), et affiner les calculs en réalisant des études complémentaires (e. g. segmentation) ;
- Réaliser la construction de modèles de scores bâlois Retail, et assurer la mise en place et le suivi de tous les travaux de benchmarking et de backtesting (suivi de la performance et de la stabilité) de ces outils de notations (scores) ;
- Effectuer les exercices de stress-testing en collaboration avec CAsa et les métiers, et développer des modèles de stress sur les portefeuilles Retail (et en analyser les impacts sur l’ensemble du portefeuille LCL).

2- Construire des nouveaux systèmes décisionnels en testant des techniques innovantes liées à la data science :
- Développer, en lien avec les métiers, les Outils d’Aide à la Décision (scores d’octroi, etc.) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting ;
- Contribuer à l’utilisation de nouveaux logiciels de data science (R, Python, etc.) ;
- Contribuer, en lien avec les métiers, à l’amélioration des Outils d’Aide à la Décision (évolutions des scores d’octroi existants, mise en place de nouveaux scores) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting.

3- Apporter l’expertise quantitative au pilotage du risque de crédit :
- Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement (individuel et collectif dont IFRS 9) et en estimer les paramètres ;
- Participe à la réalisation d’exercices réglementaires (TRIM, Benchmarking Portfolios, ECAF Static Pool, etc.) ;
- Échanger et assurer un rôle d’aide à la décision, auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de contrepartie ;
- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles d'Ingénieur, de Commerce ou Universités.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Statistiques

Compétences recherchées

- Sens de l'analyse et de la synthèse
- Rigueur et autonomie
- Aptitude au travail en équipe
- Capacités organisationnelles et rédactionnelles
- Bonne expression orale
- Connaissance des techniques d'Intelligence Artificielle (machine
learning), connaissance de la réglementation bâloise et IFRS 9

Outils informatiques

SAS (la certification SAS est un plus), R, Python, SQL