Ingénieur Analyste Paramètres Risques de Marché H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-32564  

Date de parution

11/01/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

07/01/2019

Missions

Risk & Permanent Control  assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.

 

Au sein de la Département des Risques de Marché vous rejoindrez l’équipe Paramètres Risques de Marché.

 

Vous aurez pour principales missions :

- Analyse et validation des paramètres de marché utilisés pour le calcul des P&L et des indicateurs de risques des activités de Trading Dérivés de Crédit et Taux/Obligataires (VaR, Stress, ES…) ;
- Ingénierie, automatisation des processus et développement d’outils (Excel-VBA, R, C#, Python…) ;
- Mise en oeuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management ;
- Implémentation d’algorithmes de Machine Learning pour l’aide à la décision et la détection d’anomalies (Data Science) ;
- Contribution aux différents projets (FRTB, Méthodologie, Règlementaire, IT, etc.)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/Informatique ou Université.

Spécialisation : Finance de marché, Statistiques.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :

- Rigueur ;
- Curiosité ;
- Travail d'équipe.

Outils informatiques

Bon niveau de programmation VBA-Excel, R, C#.

Langues

Anglais et Français courants.