Assistant Analyste Risque de Marché et de Contrepartie H/F Vos principales missions seront les suivantes :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2019-37321  

Date de parution

21/03/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

03/06/2019

Missions

Vous intégrerez le département "Market Activity Monitoring" au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats et risques de marché et de contrepartie sur le périmètre d'activité XVA.

L’équipe est en charge de l’analyse et de la validation des indicateurs de risque (VAR, SVAR, back-testing, stress scenarii, etc.) et de la production du P&L au quotidien sur le périmètre XVA. Elle est aussi en charge de valider les assiettes de risque.

 

Vos principales missions seront les suivantes :

- Optimisation et automatisation sous VBA d’outils existants ou à venir, notamment amélioration d’outils de production quotidienne de VaR et SVaR CVA ;

- Compréhension et documentation de l’ensemble des produits de Hedge xVa ;

- Découverte des processus de VaR et des xVA ;

- Participation à l’analyse et la validation des indicateurs de risque (VaR, SVaR, back-testing, Stress tests etc.) sous la supervision de votre tuteur ;

- Découverte et participation à l’analyse et à la validation des assiettes de risque.

 

Vous participerez également à la mise en place de nouveaux projets et à leur développement. Vous serez aussi force de proposition sur l’amélioration des processus existants.

Au long de votre stage, vous serez en étroite relation avec les équipes de Risk Management, le Front Office et les équipes IT.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université, école d'ingénieur, école de commerce

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Idéalement avoir réalisé un stage/des projets en Finance de Marché

Compétences recherchées

Soft skills :
- Force de proposition
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Curiosité
- Travail en équipe
- Rigueur

Hard skills :
- Connaissance théorique des produits financiers
- Connaissance des indicateurs de risque

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office notamment Access, Excel
- VBA (indispensable)

Langues

Français et Anglais courants.