Assistant Analyste Risque de Marché et de Contrepartie H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-31705  

Date de parution

11/12/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

07/01/2019

Missions

Vous serez accueilli dans le département Market Activity Monitoring, au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats et risques de marché et de contrepartie sur le périmètre d'activité XVA.

L’équipe est en charge de l’analyse et de la validation des indicateurs de risque (VAR, SVAR, back-testing, stress scenarii …) et de la production du P&L au quotidien sur le périmètre XVA. Elle est aussi en charge de valider les assiettes de risque.

 

Vous aurez pour principales missions :

- Optimisation et automatisation sous VBA de fichiers existants ou à venir, notamment dans le cadre de la mise en place d’une production quotidienne d’indicateurs de risque et de VaR sur la LVA et CVA ;
- Analyse des indicateurs de risque sous la supervision du maître de stage ;
- Découverte des processus de VaR et des xVA.

Vous serez également amené à :

- Etre force de proposition sur l’amélioration des processus existants ;
- Participation à la mise en place de nouveaux projets, développement.

Vous serez amené à mettre en application ses connaissances théoriques des instruments financiers et des indicateurs de risque. Vous serez en étroite relation avec les équipes de Risk Management, le Front Office et les équipes IT.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

- Idéalement avoir réalisé un stage/des projets en Finance de Marché ;
- A défaut avoir une excellente connaissance théorique des produits financiers, des indicateurs de risque et des outils informatiques.

Compétences recherchées

- Force de proposition ;
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Travail en équipe ;
- Rigueur.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office (Access, Excel) ;
- VBA (indispensable) ;
- SQL.

Langues

Français et Anglais courants.