Assistant Actuaire H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et en Europe. Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Assurances conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients, dans trois domaines : l'assurance de personnes, l'assurance dommages, l'assurance emprunteurs. De la conception des offres et services jusqu'à la gestion des sinistres, Crédit Agricole Assurances veille à être utile aux côtés de ses clients chaque jour, à chaque instant de leur vie.
Credit Agricole Assurances Solutions est une de ses filiales qui intervient plus spécifiquement dans les domaines de l'Epargne/Retraite - la Prévoyance - l'Assurance Emprunteur et les Assurances Collectives. Acteur de premier plan en France, son leadership repose sur la force du modèle de bancassurance et la puissance de ses réseaux, notamment les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. Il est porté par une offre d'assurances adaptée qui répond aux besoins d'épargne et de protection de nos clients, particuliers et entreprises.
Credit Agricole Assurances Solutions représente, en France, plus de 1700 collaborateurs.   

Référence

2017-19537  

Date de parution

04/04/2017

Description du poste

Type de métier

Assurances

Type de contrat

Stage

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Le département Evolution des Modèles de Predica est responsable de la modélisation et du développement des modèles de passif, d'actif et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles en relation avec les Directions de la Gestion Financière, de l'Actuariat, des Risques, etc. Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires, les études de politique financière et les études de rentabilité / solvabilité.

En particulier, EDM est partie prenante du développement d'une méthodologie visant à établir une relation paramétrique entre un ensemble de facteurs de risque et l'exigence en capital (approche Least-Square Monte-Carlo). Cette approximation des calculs déployés dans le modèle ALM est en effet nécessaire pour la démarche ORSA (pilier 2 de Solvabilité 2) nécessitant de vérifier le respect permanent du SCR, exercice pour lequel le recours à un calcul exact n'est pas envisageable.

Au sein de cette équipe, le stage aura pour but d'améliorer ce calcul de SCR par proxy par des travaux sur la sélection des facteurs de risque, la calibration de la forme paramétrique, et l'articulation du process avec le modèle ALM développé sous l'applicatif Prophet.

Ce stage permettra à l'étudiant d'acquérir des connaissances relatives à la modélisation actif-passif en assurance vie, au cadre réglementaire Solvabilité 2 et à l'outil Prophet.

Missions :

• Analyse de la méthodologie actuelle et de ses limites
• Définition des évolutions méthodologiques en fonction des gains attendus (précision, robustesse, efficacité opérationnelle)
• Implémentation et analyse des résultats

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master 2 spécialisé en actuariat et/ou mathématiques financières

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Maîtrise des méthodes statistiques/économétrique, connaissances en actuariat vie, maîtrise de la programmation VBA
Rigueur, esprit d'analyse, capacité à travailler en équipe

Outils informatiques

PROPHET, GSE, VBA