Assistant Actuaire H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurance dommages.

Predica est une de ses filiales et aujourd'hui le 2ème assureur de personnes en France. Ce leadership repose sur la force du modèle de bancassurance et la puissance de ses réseaux, notamment les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. Il est porté par une offre d'assurances adaptée qui répond aux besoins d'épargne et de protection de nos clients, particuliers et entreprises.

Forte de près de 30 ans d'expérience, Predica s'est toujours adaptée avec succès à son environnement. La compagnie se mobilise aujourd'hui au service des clients du groupe Crédit Agricole pour élaborer des solutions d'assurances répondant à des enjeux sociétaux majeurs tels que la retraite, la dépendance, la prévoyance et la santé.

Predica en quelques chiffres clés à fin 2015 : 580 collaborateurs, 13 millions de contrats, 236 Mds d'encours de contrats gérés.

Référence

2017-19537  

Date de parution

08/02/2017

Description du poste

Type de métier

Assurances

Type de contrat

Stage

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Le département Evolution des Modèles de Predica est responsable de la modélisation et du développement des modèles de passif, d'actif et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles en relation avec les Directions de la Gestion Financière, de l'Actuariat, des Risques, etc. Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires, les études de politique financière et les études de rentabilité / solvabilité.

En particulier, EDM est partie prenante du développement d'une méthodologie visant à établir une relation paramétrique entre un ensemble de facteurs de risque et l'exigence en capital (approche Least-Square Monte-Carlo). Cette approximation des calculs déployés dans le modèle ALM est en effet nécessaire pour la démarche ORSA (pilier 2 de Solvabilité 2) nécessitant de vérifier le respect permanent du SCR, exercice pour lequel le recours à un calcul exact n'est pas envisageable.

Au sein de cette équipe, le stage aura pour but d'améliorer ce calcul de SCR par proxy par des travaux sur la sélection des facteurs de risque, la calibration de la forme paramétrique, et l'articulation du process avec le modèle ALM développé sous l'applicatif Prophet.

Ce stage permettra à l'étudiant d'acquérir des connaissances relatives à la modélisation actif-passif en assurance vie, au cadre réglementaire Solvabilité 2 et à l'outil Prophet.

Missions :

• Analyse de la méthodologie actuelle et de ses limites
• Définition des évolutions méthodologiques en fonction des gains attendus (précision, robustesse, efficacité opérationnelle)
• Implémentation et analyse des résultats

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master 2 spécialisé en actuariat et/ou mathématiques financières

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Maîtrise des méthodes statistiques/économétrique, connaissances en actuariat vie, maîtrise de la programmation VBA
Rigueur, esprit d'analyse, capacité à travailler en équipe

Outils informatiques

PROPHET, GSE, VBA