Analyste Risques de Marché et Résultats H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-22459  

Date de parution

26/10/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).- Calculer et valider les résultats officiels quotidiens des portefeuilles à partir des outils du Front Office.

Vous serez en charge de :

- Expliquer les variations des résultats par l'analyse des mouvements de marché, des expositions des portefeuilles et l'impact des nouvelles opérations

- Calculer, valider et analyser les indicateurs de risques de marché : Sensibilités, VaR, SVaR et stress scenarii

- Contrôler le respect des limites attribuées et des seuils d'alerte définis et analyser les niveaux et les variations

- Contribuer aux spécifications du projet règlementaire FRTB : validation des nouvelles mesures de risque de marché (Expected Shortfall), éligibilité des portefeuilles de trading, SBA etc..

- Participer aux différents projets et demandes d'études du régulateur : QIS, Stress Tests, AQR etc..

- Participer au projet d'évolution technologique des systèmes d'informations

- Contribuer à l'automatisation et à la fiabilisation des traitements et des contrôles

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

2 à 5 ans en Finance de Marché

Compétences recherchées

- Maitrise des techniques de valorisation des produits de marché
- Maîtrise des notions fondamentales de mesure et de suivi des risques (VaR, stress tests, etc.).
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Esprit d'équipe
- Rigueur,
- Curiosité,
- Dynamisme et réactivité
- Bon niveau d'anglais
- Aisance relationnelle

Outils informatiques

- Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques (Excel VBA et Access)