Analyste Quantitatif Risque Crédit H/F Vous serez amené à participer à une ou plusieurs des missions suivantes :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-51637  

Date de parution

14/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif Risque Crédit H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/04/2021

Missions

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Vous serez amené à participer à une ou plusieurs des missions suivantes :

- Réaliser des backtesting des modèles internes  permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois,

- Gérer la migration des programmes SAS actuellement utilisés vers le logiciel R,

 

- Effectuer des benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation,

 

- Réaliser des reportings de suivi des modèles internes, ainsi que la production de pratiques de la notation ,

 

- Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests stat istiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).

 

Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit , ce stage au contenu très riche vous permettra également d ’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la réglementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

 

3 Postes sont à pourvoir.

 

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecole d'Ingénieurs

Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience significative en risques ou en corporate finance serait un plus.

Compétences recherchées

Soft skills :

- Dynamisme
- Enthousiasme
- Curiosité
- Rigueur
- Capacité d'analyse
- Autonomie
- Motivation

Outils informatiques

Maîtrise de SAS - R - VBA - Suite Office

Langues

Français et Anglais courants