Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting / Modélisation H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-26429  

Date de parution

13/12/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la Direction des Risques, le Département Modèles Risque et Portefeuille, recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe « Modélisation et Backtesting ». le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, vous serez en charge de veiller au suivi de la performance des modèles internes ainsi que la bonne application des normes internes dans les SI sur les portefeuilles de la Banque dont il sera en charge. Le collaborateur participera également, en collaboration avec les méthodologues, à l'évolution des modèles PD et LGD.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- Réalisation de travaux de Backtesting des paramètres bâlois pour CA-CIB et en assurer la diffusion au sein de la banque et du Groupe Crédit Agricole (Direction des Risques Groupe) : suivi annuel de la performance des modèles internes PD/LGD au travers des indicateurs testant la correcte estimation des niveaux de risques, la stabilité des ratings dans le temps, pouvoir prédictif du modèle ainsi que des critères…

- Traitement de l'ensemble des données historiques entrant dans la notation des clients sur des périmètres d'activités différents (Corporate, Banque, Aéronautique, Maritime…)

- Réalisation des Expressions de Besoin nécessaires afin d'améliorer la qualité des données dans les systèmes (extractions de Backtesting, évolution des outils…)

- Réaliser les travaux de Benchmarking entre les ratings internes et ceux des principales agences de notation externe (S&P, Fitch, Moody's). S'assurer du correct usage des modèles internes au travers de travaux de pratique de la notation par modèle et par entité

- Participer à l'évolution des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains : constitution des bases de calibrage des modèles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d'un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat :

- Programmation ( bonne maîtrise de SAS, VBA Excel …) et manipulation de base de données
- Modélisation mathématique/statistique
- Rigueur, autonomie et pragmatisme
- Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
- Analyse économique et/ou financière

Compétences comportementales du candidat:

- Relationnel/Commercial
- Capacité à coopérer/Transversalité
- Capacité à communiquer avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.

Outils informatiques

Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique

Langues

Anglais